Sökning: "portfolio teori"

Visar resultat 16 - 20 av 79 uppsatser innehållade orden portfolio teori.

  1. 16. An Empirical Study of Modern Portfolio Optimization

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Erik Lagerström; Michael Magne Schrab; [2020]
    Nyckelord :Mean variance optimization; portfolio theory; asset allocation strategies; equal risk contribution; most diversified portfolio; empirical study; backtesting; Mean variance-optimering; portföljteori; allokeringsstrategier; equal risk contribution; most diversified portfolio; empirisk studie; historisk simulering;

    Sammanfattning : Mean variance optimization has shortcomings making the strategy far from optimal from an investor’s perspective. The purpose of the study is to conduct an empirical investigation as to how modern methods of portfolio optimization address the shortcomings associated with mean variance optimization. LÄS MER

  3. 17. Investeringsstrategier i fastighetsbranschen

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Ludwig Watz Almquist; Erik Sångberg Olin; [2020]
    Nyckelord :Investeringsstrategi; Komersiella fastigheter; Transaktion; Risk; Fastigheter;

    Sammanfattning : SammanfattningHandledare: Peter PalmFörfattare: Erik Sångberg Olin & Ludwig Watz AlmquistÄmne: Investeringsstrategier Fastighetsförvaltande bolag respektive Kapitalförvaltande bolagKurs: Examensarbete FF321FNyckelord: Investeringsstrategi, kommersiella fastigheter, transaktion, riskSyftet med studien är att på den kommersiella fastighetsmarknaden studerafastighetsförvaltande bolag och kapitalförvaltande bolags investeringsstrategier vid förvärvav fastighet och därmed betrakta hur de skiljer sig. I Studien medverkar tvåkapitalförvaltande bolag och tre fastighetsförvaltande bolag. LÄS MER

  4. 18. Riskfaktorer vid in- och utfasning av produkter : - En studie inom tillverkningsindustrin

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gustav Kruse; Lotta Åhag; [2020]
    Nyckelord :portfolio efficiency; new sales ratio; product management; coexisting products; product rollout; infasning; utfasning; överrullning; samexistens; KPI; risk; verkstadsindustri;

    Sammanfattning : Valet av vilka produkter som ska finnas tillgängliga på marknaden fungerar som ettkonkurrensmedel för företag. Att prioritera redan existerande, lansera nya eller avveckla föråldrade produkter är viktiga beslut för ett företags prestanda. För att minimera olika typer av risk kan in- och utfasningsstrategier användas. LÄS MER

  5. 19. A Global Real Estate Securities Fund – focused on the Residential sector : An assessment based on fund managers' expertise

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Joel Ajne; Johannes Felden; [2020]
    Nyckelord :Real Estate Investments; Global Real Estate; Real Estate Securities; Real Estate Securities Fund; Residential Real Estate Investment; Fastighetsinvesteringar; fastigheter globalt; fastighetsaktier; fastighetsaktiefond; hyresfastighets investering;

    Sammanfattning : An investment vehicle that holds listed real estate securities that focus on residential properties globally, is currently not available. The study’s purpose is to determine the feasibility of such a product, its potential advantages and disadvantages. LÄS MER

  7. 20. How to measure the degree of PIT-ness in a credit rating system for a low default portfolio?

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Sigge Ahlqvist; Matteus Arriaza-Hult; [2020]
    Nyckelord :Markov theory; Business cycle; Migration matrix; Directional mobility index; Time series analysis; Spectral analysis; Basel III; PIT-ness; PIT; TTC; Markov teori; Affärscykel; Migrationsmatris; Riktningsrörelsesindex; Tidsserieanalys; Spektralanalys; Basel III; PIT-ness; PIT; TTC;

    Sammanfattning : In order to be compliant with the Basel regulations, banks need to compute two probabilities of default (PDs): point-in-time (PIT) and through-the-cycle (TTC). The aim is to explain fluctuations in the rating system, which are expected to be affected by systematic and idiosyncratic factors. LÄS MER