Sökning: "portfolio teori"

Visar resultat 21 - 25 av 79 uppsatser innehållade orden portfolio teori.

1. 21. Faktorer som påverkar beslutsfattande hos svenska riskkapitalbolag : En kvalitativ flerfallstudie om likheter och kontraster av investeringsutfall

   Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

   Författare :Emil Björkvall; Tim Engqvist; [2020]
   Nyckelord :Venture capital; decision-making; investments; riskmanagement; institutional theory; coercive isomorphism; mimetic isomorphism; normative isomorphism; cognitive biases; audaciousness; confirmation bias; modern portfolio theory; Type I Type II error.; Riskkapitalbolag; beslutsfattande; riskhantering; investeringar; institutionell teori; tvingande isomorfism; mimetisk isomorfism; normativ isomorfism; kognitiva bias; övermod; tillgänglighetsheuristik; moderna portföljteorin; typfelsteorin.;

   Sammanfattning : Sverige är beroende av nystartade företag och entreprenörer för att finansiera landets välstånd. Riskkapitalbolag innehar ofta en betydande roll för de nya företagen när verksamheten ska utvecklas eller expandera. LÄS MER

3. 22. Förslag till fastighetsmodell för de svenska kommunernas fastighetsinnehav med tillämpning på region Gotland

   Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

   Författare :Felix Gripenberg; Björn von Gaffron; [2020]
   Nyckelord :Real-estate model; Real-estate development; Real-estate strategy; Fastighetsmodell; Fastighetsutveckling; Fastighetsstrategi;

   Sammanfattning : Regioner och kommuner har en rad olika fastigheter med varierande ändamål. Idag finns detofta inga uttalade strategier som kan ge beslutsfattare den grunden som behövs för att ta välgrundade beslut rörande fastighetsinnehavet. LÄS MER

4. 23. Simulation-Based Portfolio Optimization with Coherent Distortion Risk Measures

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Andreas Prastorfer; [2020]
   Nyckelord :Risk Management; Portfolio Optimization; Conditional Value-at-Risk; Coherent Distortion Riks Measures; Elliptical Distribution; GARCH model; Normal Copulas; Extreme Value Theory; Risk Contributions; Riskhantering; Portföljoptimering; Conditional Value-at-Risk; Koherenta distortionsriskmått; Elliptiska fördelningar; GARCH modeller; Normal-copula; Extremvärdes teori; Riskbidrag;

   Sammanfattning : This master's thesis studies portfolio optimization using linear programming algorithms. The contribution of this thesis is an extension of the convex framework for portfolio optimization with Conditional Value-at-Risk, introduced by Rockafeller and Uryasev. LÄS MER

5. 24. Investmentbolag som investering : Riskjusterad avkastning och substansrabatt

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Alexander Bergstrand; Tobias Bjuke; [2019]
   Nyckelord :Investmentbolag; substansrabatt; slutna fonder; portfölj teori; överavkastning;

   Sammanfattning : Intresset för investmentbolag och passivt förvaltade fonder har ökat under de senaste åren samtidigt som debatten om aktiv- och passiv fondförvaltning framhävts. De passiva fonderna ämnar följa ett marknadsindex och representeras i studien av SIX Portfolio Return Index (SIXPRX). LÄS MER

7. 25. Fastighetsinriktat investmentbolag som diversifierad portfölj : Analys av ett noterat aktiebolag

   Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

   Författare :Michelle Snögren; Ida Tallskog; [2019]
   Nyckelord :Diversification; Geography; Investment company; Property type; Real Estate; Diversifiering; Fastigheter; Fastighetstyp; Investmentbolag; Geografi;

   Sammanfattning : Sverige har under en längre period befunnits i högkonjunktur, något som enligt rapporter från Riksbanken troligtvis kommer att mattas av inom en snar framtid. I sämre tider är det av vikt att ha stabila tillgångar i sin portfölj och fastigheter kan då vara ett intressant investeringsalternativ med sin låga korrelation i förhållande till många andra tillgångsslag. LÄS MER