Sökning: "portfolio utbildning"
Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden portfolio utbildning.
1. Merton's Portfolio Problem under Jourdain--Sbai Model
Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikationSammanfattning : Portfolio selection has always been a fundamental challenge in the field of finance and captured the attention of researchers in the financial area. Merton's portfolio problem is an optimization problem in finance and aims to maximize an investor's portfolio. LÄS MER
2. Merton's Portfolio Problem under Grezelak-Oosterlee-Van Veeren Model
Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikationSammanfattning : Merton’s Optimal Investment-Consumption Problem is a classic optimization problem in finance. It aims to find the optimal controls for a portfolio with both risky and risk-less assets, inorder to maximize an investor’s utility function. LÄS MER
3. Bedömning i teknik, syns den? : En kvalitativ studie om tekniklärares bedömningspraktik på mellanstadiet
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudierSammanfattning : Föreliggande studie handlar om hur bedömning synliggörs i teknikundervisningen. För att undersöka detta lyftes frågor om hur läroplanen används, vilken typ av undervisning som bedrivs och olika former av dokumentationsverktyg. LÄS MER
4. Decentralized Finance : Implications on Commercial Real Estate Market
Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella systemSammanfattning : The Commercial Real Estate (CRE) market has a substantial impact on financial stability, making it one of the global sectors with a strong relationship to economic growth. Because of its stability, CRE remains a viable investment even when market cycles shift for various reasons. LÄS MER
5. How to Get Rich by Fund of Funds Investment - An Optimization Method for Decision Making
Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikationSammanfattning : Optimal portfolios have historically been computed using standard deviation as a risk measure.However, extreme market events have become the rule rather than the exception. To capturetail risk, investors have started to look for alternative risk measures such as Value-at-Risk andConditional Value-at-Risk. LÄS MER