Sökning: "pricing financial market"
Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade orden pricing financial market.
1. Unveiling the Impact of ESG Ratings on Risk-Adjusted Returns : Evidence from European Companies
Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : This study uses a sample of 600 companies from Europe to investigate the risk-adjusted returns of four portfolios with high and low ESG ratings between 2011 and 2021. Four asset pricing models and additional measures for risk and return are tested on different portfolio weights. LÄS MER
2. Kapitalkostnadsberäkning och investeringsbedömning i några dominerande svenska industri- och fastighetsföretag
Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)Sammanfattning : Bakgrund: Betydelsen av investeringsbedömningen kan inte överbetonas till följd av dess långsiktiga fördelar för företagets giltighet och operativa funktionalitet. Beräkningsmetoder som används för investeringsbedömning bistår med nödvändig kunskap för att underlätta beslutsfattande samt för att skapa sig en tydligare bild över det föreslagna investeringsprojektet. LÄS MER
3. Ökade kostnader i fastprisentreprenader till följd av onormala prisökningar på material
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/ByggproduktionSammanfattning : In recent years, the construction industry has faced unprecedented challenges related to abnormal price increases on building materials, which have not been experienced since the 1970s oil crisis. These price hikes have been caused by a various of factors, including the COVID-19 pandemic, war in Europe, trade sanctions and high energy prices. LÄS MER
4. Modelling Proxy Credit Cruves Using Recurrent Neural Networks
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : Since the global financial crisis of 2008, regulatory bodies worldwide have implementedincreasingly stringent requirements for measuring and pricing default risk in financialderivatives. Counterparty Credit Risk (CCR) serves as the measure for default risk infinancial derivatives, and Credit Valuation Adjustment (CVA) is the pricing method used toincorporate this default risk into derivatives prices. LÄS MER
5. LIBOR: The end of an error
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : LIBOR has been the dominant benchmark rate in the American market for pricing financial instruments. In 2012, the manipulation of LIBOR rates was uncovered, necessitating a change. SOFR was introduced as an alternative reference rate to replace LIBOR as the standard for pricing financial instruments. LÄS MER