Sökning: "prissättning genom index"
Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden prissättning genom index.
1. Relativvärdering som investeringsstrategi : En kvantitativ studie om teoretiska multiplarsförmåga att generera överavkastning
Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingSammanfattning : Bakgrund: Aktieintresset i Sverige är stort trots turbulens på börsen. Antalet aktieägare är rekordhögt, samtidigt som marknadsvärdet på aktier sjunkit. För att välja aktier optimalt kan investeringsstrategier som relativvärdering användas som utnyttjar avvikelser i aktiers prissättning. LÄS MER
2. Volatility Forecasting using GARCH Processes with Exogenous Variables
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : Volatility is a measure of the risk of an investment and plays an essential role in several areas of finance, including portfolio management and pricing of options. In this thesis, we have implemented and evaluated several so-called GARCH models for volatility prediction based on historical price series. LÄS MER
3. Pricing Complex derivatives under the Heston model
Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)Sammanfattning : The calibration of model parameters is a crucial step in the process of valuation of complex derivatives. It consists of choosing the model parameters that correspond to the implied market data especially the call and put prices. LÄS MER
4. Utförsäljning, allt ska bort! (Investerares motvilja att köpa oetiska aktier öppnar upp för möjligheter)
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Syfte: Att undersöka ifall det går att generera överavkastning genom att enbart investera i branscherna alkohol, spel, tobak och försvar. Detta genom att jämföra dessa investeringar mot indexet MSCI Europe och den etiska fonden SEB Ethical Europe. LÄS MER
5. Optimal placeringshorisont för frimärksaktiers IPO - En eventstudie på den svenska marknaden
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats är på kort sikt undersöka om det finns en optimal placeringshorisont för frimärksaktier efter deras IPO. Utifrån detta analyseras huruvida en investeringsstrategi kan skapas som genererar överavkastning i förhållande till OMXSPI. Metod Studien är en kvantitativ eventstudie som enbart använder sekundärdata. LÄS MER