Sökning: "prissättning optioner"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden prissättning optioner.

  1. 1. Pricing and Hedging American-Style Options withDeep Learning: Algorithmic implementation

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Analys och partiella differentialekvationer

    Författare :Mohammed Moniruzzaman Khan; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis aims at evaluating and implementing Longstaff & Schwarz approach for approximating the value of American options. American options are generally hard to value, exercised at any time up to its expiration and moreover, there is no closed- form solution for an American option’s price. LÄS MER

  3. 2. Volatility Forecasting using GARCH Processes with Exogenous Variables

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Ellis Larson; [2022]
    Nyckelord :Stochastic process; GARCH model; Volatility; Exogenous variables; Evaluation metrics.; GARCH; Volatilitet; Exogena variabler; Evalueringsmetriker.;

    Sammanfattning : Volatility is a measure of the risk of an investment and plays an essential role in several areas of finance, including portfolio management and pricing of options. In this thesis, we have implemented and evaluated several so-called GARCH models for volatility prediction based on historical price series. LÄS MER

  4. 3. Prissättning av Amerikanska Optioner Genom en Adaptiv Prismodell

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Tim Jyrkäs; Mattias Martinsen; [2021]
    Nyckelord :Amerikanska Optioner; Minsta-Kvadrat Monte Carlo; Finanisella Derivat; Optionsprissättning;

    Sammanfattning : Amerikanska köpoptioner (säljoptioner) ger en investerare möjligheten, men ejskyldigheten, att köpa (sälja) en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris framtill och med optionens löptid. Ett fundamentalt problemen gällande dessa finansielladerivat berör prisättningen av dessa. LÄS MER

  5. 4. Numerisk prissättning av exotiska optioner

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Kasper Bågmark; Emil Carlsson; Victor Ebberstein; Nadja Grochevaia; Carl Söderpalm; [2019-06-26]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This paper examines Asian, lookback and barrier options of European style on the time interval [0; T], where T is the time of maturity. The purpose is to investigate numerical methods to compute their price within the Black-Scholes model. LÄS MER

  7. 5. Pricing Financial Derivatives with the FiniteDifference Method

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Sargon Danho; [2017]
    Nyckelord :American Call Option; Black-Scholes Equation; European Option; Finite Difference Method; Heat Equation; Optimal Exercise Boundary; Optimal Exit Boundary; Stock Loan; Amerikanska köpoptioner; Black-Scholes ekvation; europeiska optioner; finita differensmetoden; värmeledningsekvationen; optimala omvandlingsgräns; optimala avyttringsgräns; lån med aktier som säkerhet;

    Sammanfattning : In this thesis, important theories in financial mathematics will be explained and derived. These theories will later be used to value financial derivatives. LÄS MER