Sökning: "ränteswap"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ränteswap.

  1. 1. Ränteswappar i svenska fastighetsbolag : en kvalitativ studie som diskuterar hur användandet av ränteswappar ser ut idag bland svenska fastighetsbolag

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Dino Hasic; Ajdin Pasic; [2021]
    Nyckelord :Financial instruments; real estate companies; interest rate derivatives; interest rate swaps; interest rate risk management; financing of real estate; Finansiella instrument; fastighetsbolag; räntederivat; ränteswap; ränteriskhantering; fastighetsfinansiering;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar vilka faktorer som påverkar svenska fastighetsbolags syn på ränteswappar och huruvida coronapandemin, IFRS regelverket, den nya referensräntan Swestr eller bolagens rating har någon betydelse i detta. Studien undersöker vidare hur stor efterfrågan på räntederivat tidigare har varit, samt hur framtidsutsikterna ser ut gällande användandet av ränteswappar. LÄS MER

  3. 2. The Swap Market Model with Local Stochastic Volatility

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Mohammed Benmakhlouf Andaloussi; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Modeling volatility is an intricate part of all financial models and the pricing of derivative contracts. And while local volatility has gained popularity in equity and FX models, it remained neglected in interest rates models. LÄS MER

  4. 3. Interest rate swap eller inte? : En studie om de största svenska företagens användning av interest rate swaps

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Therese Brodin; Frida Harrysson; [2015]
    Nyckelord :Interest rate swap; ränteswap; risk; obeståndskostnad; lån; derivat; hedging; agentkostnader;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka svenska storföretags användande av derivatet ränteswap (svensk benämning för interest rate swap) för år 2012 och 2013 samt att undersöka skillnader utifrån tidigare funna bakomliggande faktorer mellan företag som använder olika typer av ränteswaps och företag som inte använder ränteswap. Metod: Studien tillämpade en empirisk totalundersökning gällande de icke-finansiella företagen noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap för slutet på år 2012 respektive år 2013. LÄS MER

  5. 4. Credit Value Adjustment: The Aspects of Pricing Counterparty Credit Risk on Interest Rate Swaps

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Martin Hellander; [2015]
    Nyckelord :OTC derivatives; Credit Value Adjustment; Debit Value Adjustment; wrongway risk; interest rate swaps; LIBOR Market Model; Cox-Ingersoll-Ross process.;

    Sammanfattning : In this thesis, the pricing of counterparty credit risk on an OTC plain vanilla interest rate swap is investigated. Counterparty credit risk can be defined as the risk that a counterparty in a financial contract might not be able or willing to fulfil their obligations. This risk has to be taken into account in the valuation of an OTC derivative. LÄS MER