Sökning: "random-walk teorin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden random-walk teorin.

  1. 1. Comparison of machine learning models for market predictions with different time horizons

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Adam Lindberg; Gustav Gerholm; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Stock market prediction is, when successful, a means of generating large amount of wealth. It remains an unanswered question if stock prices can be predicted consistently, due to the randomness and seemingly unpredictable nature of stock prices. LÄS MER

  3. 2. Insynshandel - Vad är den kortsiktiga marknadsreaktionen? : En kvantitativ studie gällande insynspersoners möjlighet till att generera abnormal avkastning på First North Growth Market

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Gabriel Issa; [2021]
    Nyckelord :Abnormal return; insider trading; event study; multiple regression analysis; First North Growth Market; signalinghypothesis; random-walk theory; behaviour-based financing; herd behaviour; informationasymmetry.; Abnormal avkastning; insynshandel; eventstudie; multipel regressionsanalys; First North Growth Market; effektiva marknadshypotesen; signaleringshypotesen; random-walk teorin; beteendebaserad finansiering; flockbeteende; informationsasymmetri.;

    Sammanfattning : Insider trading has long been a controversial phenomenon in the financial world. Several studies have been conducted in the area where the studies have shown ambiguous results. In 2016, Finansipektionen amended the Insider Trading Act, namely that insiders need to report an insider transction within three days. LÄS MER

  4. 3. Cross Border M&A - Friskt vågat, något vunnet? : En eventstudie om 85 stycken företag på Stockholmsbörsen-Mid Cap

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Fanny Karvonen; Emelie Johansson; [2020]
    Nyckelord :Acquisition; Abnormal Return; Event study; M A; Cross-border; Horizontal; Vertical; Industry; Efficient market-hypothesis; Random walk theory; Insider trade; Förvärv; Abnormal avkastning; Eventstudie; Gränsöverskridande transaktion; Horisontell; Vertikal; Bransch; Effektiva marknadshypotesen; Random walk-teorin; Insiderhandel;

    Sammanfattning : Förvärv av företag sker till höger och vänster, i alla länder, branscher och kategorier. Motiven till förvärv må vara av varierande art, men det som är av betydelse för ett företag är vilket värde ett förvärv kan generera. LÄS MER

  5. 4. Automatiserad Valutahandel - En kvantifierad teknisk approach

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Silfverswärd; Alexander Lindén; [2015]
    Nyckelord :Teknisk Analys; Valutamarknad; Effektiva Marknadshypotesen; Random Walk; Behavioral Finance; Business and Economics;

    Sammanfattning : Studien använder sig av en kvantitativ metod, där 18 handelsstrategier har tagits fram och testats på en tioårig tidsperiod på tre olika valutapar. Studien ämnar förstärka eller falsifiera den effektiva marknadshypotesen och genomförs således enligt en hypotetisk-deduktiv metod. LÄS MER

  7. 5. Slumpens betydelse på aktie- respektive spelmarknaden

    Magister-uppsats, Institutionen för ekonomi

    Författare :Ching-Ho Tang; Daniel Salomonsson; [2007]
    Nyckelord :Betting; Stocks; Random Walk; Efficient market; Odds; Stockholm Stock Exchange; spel; aktier; slump; marknadseffektivitet; odds; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : Många berättar om de ekonomiska vinster de gjort på börsen under senaste åren, och hur lätt pengarna rullat in på deras konton. Med en liten inblick i finansmarknaden och genom att titta på A-ekonomi då och då så blir i stort sett alla aktieaffärer lyckade. Vi hör dock sällan någon berätta om folks dåliga aktieaffärer. LÄS MER