Sökning: "random-walk- hypotesen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden random-walk- hypotesen.

  1. 1. En studie av hur aktiekursprediktioner för läkemedelsbolag påverkas av patentgodkännande : En kvantitativ analys genom ARIMA och ARIMAX

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Camilla Hill Anderberg; Alice Gustafson; [2021]
    Nyckelord :Efficient market hypothesis; patent approvals; stock price; ARIMA; ARIMAX; Astrazeneca; ARIMA; ARIMAX; hypotesen om effektiva marknader; patentgodkännande; Astrazeneca;

    Sammanfattning : In this thesis we investigate whether the inclusion of an exogenous variable in the form of patentapproval can improve the ARIMA model's predictions for the pharmaceutical companyAstrazeneca. A point of departure for the study is the questioning of the efficient markethypothesis. LÄS MER

  3. 2. Modeling and Forecasting Stock Index Returns using Intermarket Factor Models : Predicting Returns and Return Spreads using Multiple Regression and Classication

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Emil Tingstrom; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the predictability of stock indices with regression models based on intermarket factors. The underlying idea is that there is some correlation between past price changes and future price changes, and that models attempting to capture this could be improved by including information derived from correlated assets to make predictions of future price changes. LÄS MER

  4. 3. Effektivitet på den nordiska terminsmarknaden : bevis från OMX Derivatives Market

    Magister-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Larsson; [2008]
    Nyckelord :random walk; EMH; terminer; ADF; KPSS;

    Sammanfattning :   I uppsatsen undersöks effektiviteten av de tre nordiska aktieindexterminerna OMXS30, OBX och OMXC20 vars underliggande index representerar den svenska, norska respektive den danska aktiemarknaden. Analysen baseras på den svaga formen av den effektiva marknadshypotesen och den närbesläktade random walk hypotesen. LÄS MER

  5. 4. Test av svag marknadseffektivitet - Balkan

    Magister-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Sabahudin Mahovic; [2008]
    Nyckelord :Emerging markets; effektiva marknadshypotesen; random-walk- hypotesen;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida ett antal aktiemarknader på Balkan tillfredställer den svaga formen av marknadseffektivitet under perioden 2003-2007. Svag marknadseffektivitet innebär att priset på en finansiell tillgång reflekterar all historisk prisinformation. LÄS MER