Sökning: "risk och avkastningar och Sharpekvot"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden risk och avkastningar och Sharpekvot.

  1. 1. Do hedge funds yield greater risk-adjusted rate of  returns than mutual funds?A quantitative study comparing hedge funds to mutual funds and hedge fund strategies

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Oscar Börjesson; Sebastian Rezwanul HaQ; [2014]
    Nyckelord :Hedge fund; absolute returns; hedge fund strategies; regression analysis; mutual funds; risk-adjusted return; Sharpe ratio; Effective market hypothesis; Hedgefond; absolutavkastning; hedgefondsstrategier; regressionsanalys; aktiefond; riskjusterad avkastning; Sharpekvot; Effektiva marknadsteorin;

    Sammanfattning : In recent times, the popularity of hedge funds has undoubtedly increased. There are shared opinions on whether hedge funds generate absolute rates of returns and whether they provide a strong alternative investment to mutual funds. LÄS MER

  3. 2. Aktiv förvaltning : en utvärdering under volatil tid

    Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Pontus Löfberg; Martin Ragnvid; [2013]
    Nyckelord :aktiv fondförvaltning; passiv fondförvaltning; effektiva marknadshypotesen; riskjusterad avkastning; volatilitet;

    Sammanfattning : Over a long period of time, there has been a rich debate in the academic and financial world if active management can generate an excess return. Many experts say that the current active management strategies is nothing more than a money grab that produces large gains, for banks and investment firms, through high management fees while producing no excess value for the individuals buying their service. LÄS MER

  4. 3. Hög avkastning till låg risk : En jämförande studie mellan aktieportföljers innehåll och prestation

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Ernesto Moutáfov; Giovanni Perez Legrand; [2012]
    Nyckelord :share; return; risk; portfolio; beta; sharpe ratio; standard deviation; volatility; correlation; CAPM; modern portfolio theory; MPT; aktie; avkastning; risk; portfölj; beta; sharpekvot; standardavvikelse; volatilitet; korrelation; CAPM;

    Sammanfattning : Syfte: Studera sju portföljer och notera den bästa typen av portfölj med högst avkastning till lägst risk. Metod: Sekundärdata är grunden för uträkning av samtliga portföljers avkastningar, risker och korrelation. Studien är deduktiv med kvantitativa inslag av kända teorier av nobelpristagare i ekonomisk vetenskap. LÄS MER

  5. 4. Kina- och Rysslandsfonder : En jämförande studie i nedgång och uppgång av den svenska börsen

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Banu Orhan; Siyar Bastas; [2010]
    Nyckelord :Russia Fund; China Fund; MSCI Sweden; risk and returns and the Sharpe ratio; Rysslandsfond; Kinafond; MSCI Sweden; risk och avkastningar och Sharpekvot;

    Sammanfattning : Purpose: Aims of this paper is to evaluate a comparative study between China and Russia funds in respect of the risks and returns. We also want to examine what has affected the funds in their respective domestic stock market. LÄS MER

  7. 5.  Sverige- och Rysslandsfonder : Utvecklingen i olika lägen av börscykeln

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Siyar Basdas; Hannes Krönby; [2009]
    Nyckelord :Rysslandsfond; Sverigefond; MSCI Sweden; risk och avkastningar; M2; Sharpekvot.;

    Sammanfattning :   Bakgrund och problem: Den svenska börsutvecklingen har de senaste 10 åren haft stora svängningar, varav två höga toppar och två bottnar. Fonderna som följer börsutvecklingen har olika fondkaraktär i avseende om risker och avkastningar. LÄS MER