Sökning: "riskfria räntan"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden riskfria räntan.

  1. 1. The Impact of Risk Premium Factors on Cap Rates in Sweden’s Office Market

    Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

    Författare :Elias Adolfsson; Jesper Jansson; [2023]
    Nyckelord :Cap rate; yield; risk premium; commercial real estate; office; regression analysis; macroeconomics; Cap rate; yield; riskpremie; kommersiella fastigheter; kontor; regressionsanalys; makroekonomi;

    Sammanfattning : This study examines the impact of risk premium factors on cap rates within Sweden's largest office markets. The research questions address the significance of various micro- and macroeconomic variables on cap rates, as well as the extent of this impact and how it varies across different locations. LÄS MER

  3. 2. Modellering av diskonteringsränta avseende skogliga investeringar med CAPM och APT

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

    Författare :Richard Toss; [2021]
    Nyckelord :Capital Asset Pricing Model; Arbitrage Pricing Theory; Timberland; Inflation;

    Sammanfattning : Med hjälp av årlig prisstatistik avseende försäljningar av skogsfastigheter (1995-2020) bedömer studien skogliga investeringars marknadsrisk samt estimerar dess diskonteringsränta. Analysen sker inom de teoretiska ramverken Capital Asset Pricing Theory (CAPM) samt Arbitrage Pricing Theory (APT). LÄS MER

  4. 3. Trading strategies based on a pattern detection algorithm

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Elias Björklund; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis aims to develop a method to algorithmically detect patterns used in technical analysis. Non-parametric Kernel regression is used to smoothen the otherwise extremely noisy data of how stock prices develop over time. To find these patterns, Previously described quantitatively defined criteria are used with some modifications. LÄS MER

  5. 4. Portfolio Optimization: An Evaluation of the Downside Risk Framework on the Nordic Equity Markets

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Fabian Pettersson; Oskar Ringström; [2020]
    Nyckelord :Downside risk; Mean-variance optimization; Modern portfolio theory; Semi-variance; Downside risk; Variansoptimering; Modern Portföljteori; Semi-varians;

    Sammanfattning : Risk management in portfolio construction is a widely discussed topic and the tradeoff between risk and return is always considered before an investment is made. Modern portfolio theory is a mathematical framework which describes how a rational investor can use diversification to optimize a portfolio, which suggests using variance to measure financial risk. LÄS MER

  7. 5. Sol, vind och WACC:en : En studie över hur Ei:s förslag till förändring av WACC-metoden upplevs påverka elnätsbolagen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Oskar Lindberg; Oskar Falkenberg; [2018]
    Nyckelord :WACC; Kalkylränta; Riskfri ränta; Elnätsreglering; Investeringar; Energimarknadsinspektionen;

    Sammanfattning : Den 24:e oktober 2017 presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei), som reglerar elnätsmarknaden, nya förslag gällande WACC-metoden som används för att beräkna elnätsbolagens kalkylränta. Denna uppsats har undersökt Ei:s föreslagna regeländringar gällande kalkylräntan, hur känslig metoden som används är, hur regeländringarna upplevs påverka elnätsbolagens investeringar och hur regleringen överlag upplevs fungera. LÄS MER