Sökning: "riskjusterad avkastning på kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden riskjusterad avkastning på kapital.

  1. 1. Avkastning och hållbarhet på fondmarknaden : En empirisk komparativ studie om hållbara aktiefonders avkastning kontra konventionella aktiefonder

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Ricky Backman; Henrik Sundborn; [2023]
    Nyckelord :ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensen’s alpha; investments; sustainability; return requirement; equity funds; sustainable equity funds; management fee; ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensens alpha; investeringar; hållbarhet; avkastningskrav; aktiefonder; hållbara aktiefonder; förvaltningsavgift;

    Sammanfattning : För att investerare ska placera kapital mot hållbara investeringar krävs insikt om det finns en premie som valet av hållbara aktiefonder innebär eller om dessa motsvarar eller till och med överavkastar mot konventionella fonder. I denna uppsats undersöker vi hur den riskjusterade avkastningen, mätt som Jensens alpha, ser ut för hållbara och konventionella fonder. LÄS MER

  3. 2. Passiv- och aktiv fondförvaltning givet börsklimatet på marknaden

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Emma Lundblad; Thomas Pietsch; [2022-07-12]
    Nyckelord :Aktiv fondförvaltning; passiv fondförvaltning; riskjusterad avkastning; jämförelseindex; Jensens alfa; sharpekvot; sortinokvot; Active fund management; passive fund management; risk-adjusted returns; benchmark index; Jensen s Alpha; sharpe ratio; sortino ratio;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fonder utgörs av en samling underliggande värdepapper och har som syfte att generera avkastning till de som väljer att investera i fonden. Generellt administreras fondinriktningen aktiefonder antingen genom aktiv- eller passiv förvaltning. LÄS MER

  4. 3. Multiplar – en vinnande investeringsstrategi? : En studie om multipelstrategiers förmåga att överavkasta S&P 500

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Emil Pripp; Harald Lindberg; Simon Palm; [2022]
    Nyckelord :Excess return; multiple strategy; investment strategy; relative valuation; EV S; EV EBITDA; P E; efficient market hypothesis; Överavkastning; multipelstrategi; investeringsstrategi; relativvärdering; EV S; EV EBITDA; P E; effektiva marknadshypotesen.;

    Sammanfattning : Background: In recent years, the interest in investing has increased, and a growing number of people want to put their money into assets that are expected to increase in value. This is usually easier said than done, and it requires the investor to use a solid strategy. LÄS MER

  5. 4. Doing well by investing good? : En studie om hållbara aktiefonders prestation på svenska fondmarknaden

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Erik Soini; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats har analyserat om det funnits signifikanta skillnader i prestation, i form av riskjusterad avkastning och fondflöden, mellan konventionella, hållbara och miljömärkta aktiefonder på den svenska marknaden. Studien har tillämpat en tvärsnittsdesign där finansiella data samlats in månatligt för perioden 2017/01 till 2020/12. LÄS MER

  7. 5. Real Estate Tokenizing : Blockchain Technology in Real Estate

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Johannes Wåhlin; [2021]
    Nyckelord :real estate tokenizing; blockchain; smart contracts; liquidity; fastighetstransaktioner; blockchain; smarta kontrakt; likviditet;

    Sammanfattning : Real estate assets are often considered as illiquid due to capital and transaction barriers. As a response, real estate tokenizing is a rising phenomenon. LÄS MER