Sökning: "riskmatt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet riskmatt.

  1. 1. Portfolio Optimization : Constructing portfolios by combining investment strategies

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Richard Olofsson; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I detta arbete tillämpas en metod för att erhålla en optimal kombination av portföljer som följer olika investeringsstrategier. Detta görs genom att använda en datamängd av historiska stängningspriset för olika typer av värdepapper. LÄS MER

  3. 2. Asset and Liability Management: Optimization using Least-Squares Monte Carlo

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Sanna Brandel; [2018]
    Nyckelord :Asset and liability management; Solvency capital requirement; least-squares Monte Carlo; nested Monte Carlo simulation; risk-adjusted net asset value; mean-variance optimization; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : This thesis aims to examine an efficient asset and liability management method under Solvency II regulations, and to find an optimization framework that takes complex interactions between assets and liabilities into account. The investigated approach consists of a least-squares Monte Carlo method, where least-squares regression is used to obtain a proxy function for future net asset values. LÄS MER

  4. 3. The Influence of Time and Risk Preferences on Financial Behaviour and Financial Well-being : Results from a National Survey

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Jakob Nyström; Karin Romberg; [2017]
    Nyckelord :time preferences; risk preferences; risk attitudes; financial behaviour; financial well-being; the behavioural life cycle hypothesis;

    Sammanfattning : Previous research has shown time and risk preferences to be important factors when explaining a variety of behavioural patterns, such as smoking, obesity and savings behaviour, while we focus on the effect on financial behaviour and financial well-being. Financial behaviour is measured using a twelve-item scale with individuals’ self-stated reports of for example savings behaviour and credit card usage. LÄS MER

  5. 4. Hierarchical clustering of market risk models

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Ludvig Pucek; Viktor Sonebäck; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis aims to discern what factors and assumptions are the most important in market risk modeling through examining a broad range of models, for different risk measures (VaR0.01, S0:01 and ES0:025) and using hierarchical clustering to identify similarities and dissimilarities between the models. LÄS MER

  7. 5. Modellerande av förhållande mellan P/E-tal och nedgångar på OMXS30

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Matematisk statistik; Linköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Jon Hedström; Johan Vidlund; [2014]
    Nyckelord :P E-tal; nedgang; riskmatt; logistisk regression;

    Sammanfattning : Den rapport du just ska till att läsa är ett kandidatarbete i matematisk statistik skrivet vid matematiska instutitionen, Linköpings Universitet. Det område som undersöks är att om man med hjälp av P/E-tal kan förutsäga kraftiga börsnedgångar (börskrascher) på OMXS30. LÄS MER