Sökning: "samband mellan avkastning och avgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden samband mellan avkastning och avgifter.

  1. 1. Får du vad du betalar för? : Sambandet mellan tillväxtmarknadsfondernas avgifter och dess riskjusterade avkastning

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :Perwez Ali; Jakob Håkansson; [2020]
    Nyckelord :Total Expense Ratio; risk adjusted return; treynor ratio; sharpe ratio; efficient markethypothesis; behavioral finance; mutual funds; emerging markets; frontier markets; Fondavgift; riskjusterad avkastning; treynorkvot; sharpekvot; effektiva marknadshypotesen; behavioral finance; fonder; emerging markets; frontier markets;

    Sammanfattning : Bakgrund: En stor andel av de svenska invånarna sparar idag i fonder. De senaste åren har utbudet av fonder ökat allt mer, dels genom antalet fondbolag samt spridningen över olika marknader. Fonder allokerade mot tillväxtmarknader, Emerging Markets samt Frontier Markets, är en av de fondtyper som fått större uppmärksamhet på sistone. LÄS MER

  3. 2. Avgifter och avkastningar: Får man vad man betalar för?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Sawan Patel; Adam Grönvall; [2019]
    Nyckelord :Jensen Alpha; Information Ratio; Fondavgift; Europafonder; Marknadseffektivitet; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka om det förekommer ett samband mellan riskjusterad avkastning hos 161 Europafonder och dess årliga avgift. Vi använder oss av Jensens Alpha och Information Ratio som riskjusterade avkastningsmått för var och en av fonderna. LÄS MER

  4. 3. Vad får man för pengarna? - En studie av svenska aktiefonder och deras avgifter

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Vilhelm Borelius; [2018]
    Nyckelord :Fondavkastning; Fondavgift; Sharpekvot; Jensens alfa; CAPM; Business and Economics;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda eventuella samband mellan avgifterna hos aktiefonder med svensk exponering och deras riskjusterade avkastning. Utredningen görs genom att beräkna de utvalda fondernas Sharpekvot och Jensens alfa från deras NAV-kurs på veckobasis med återinvesterad utdelning, där NAV-kursen inkluderar avdrag för fondavgift. LÄS MER

  5. 4. Hemligheterna bakom fonders prestation : Aktivitet och avgifters påverkan på den riskjusterade avkastningen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Viktor Strand; Alex Berneby; [2017]
    Nyckelord :Aktiva- passiva fonder; Sharpekvot; Active share; Aktiv risk; Omsättningshastighet; Normanbelopp;

    Sammanfattning : Den svenska fondmarknaden är ständigt växande, detta på grund av teknikutveckling och innovationer. Majoriteten av fonder på marknaden är aktivt förvaltade trots att indexfondernas popularitet har växt de senaste åren. LÄS MER

  7. 5. Skapar aktiv förvaltning meravkastning? En empirisk studie av aktiv förvaltning inom premiepensionssystemet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Mohall; [2017]
    Nyckelord :active share; tracking error; aktiv förvaltning; premiepensionssystemet; Business and Economics;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar hur aktiv förvaltning förhåller sig till avkastning och avgifter inom det svenska premiepensionssystemet. Som mått på aktiv förvaltning har framförallt active share men även tracking error använts. LÄS MER