Sökning: "småbolagseffekt"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade ordet småbolagseffekt.

  1. 6. Fem enkronor eller en femkrona? : En studie om hur aktiesplittar påverkar aktieavkastning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Lindsäter; Rickard Sundvall; [2015]
    Nyckelord :aktiesplit; överavkastning; CAAR; signalering; handelsvolym; småbolagseffekt;

    Sammanfattning : Nasdaq OMX Stockholms stadigvarande positiva utveckling kan resultera i ett dyrare, mindre attraktivt, aktiepris och förorsaka beslut om att genomföra en aktiesplit. I den här uppsatsen undersöks, genom en eventstudie, om annonsering och genomförande av aktiesplit ger upphov till överavkastning för bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2004- 2014. LÄS MER

  3. 7. Alternativa investeringsstrategier : En kvantitativ undersökning av småbolag, värdebolag och momentumeffekten på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Jessie Leu; Anna Krooks; [2014]
    Nyckelord :småbolagseffekt; Banz; värdeeffekt; Rosenberg; momentumeffekten; Jegadeesh; CAPM; aktiemarknad;

    Sammanfattning : Problembakgrund: Den traditionella investeringsstrategin består av bland annat Modern Portföljvalsteori och Capital Asset Pricing Model, men på grund av empiriska problem efterfrågas alternativa investeringsstrategier. Denalternativa investeringsstrategini denna uppsats består av småbolags-, värdebolags- och momentumeffekt. LÄS MER

  4. 8. Småbolagseffekten och investeringsstrategier i småbolagsaktier på Nasdaq OMX Stockholm

    Magister-uppsats, Företagsekonomi

    Författare :Jens Melin; Aldina Hoso; [2011]
    Nyckelord :Small firm-effect; investment strategy; relative valuation; portfolio theory; behavioral finance; Småbolagseffekten; investeringsstrategi; relativvärdering; portföljteori; behavioral finance;

    Sammanfattning : Bakgrund: Småbolagseffekten påvisades först av Banz (1981) och Reinganum (1981) som kom fram tillatt småbolag genererade högre avkastning än stora bolag under samma period. Effekten syntes även stabil över tiden vilket ej är förenligt med Capital Asset Pricing Model (CAPM) och den effektiva marknadshypotesen (EMH). LÄS MER

  5. 9. Småbolagseffekten

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Anna Ljungberg; [2011]
    Nyckelord :Småbolagseffekten; Anomalier; Effektiva Marknader; CAPM; Portföljvalsteori; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats avser att undersöka ifall det existerar en småbolagseffekt på Stockholmsbörsen under åren 2005-2010. Uppsatsen går ut på att undersöka ifall aktiebolagen som är noterade på Large Cap och Small Cap ger avkastningar som skiljer sig gentemot bolagens avkastning enligt CAPM och ifall denna effekt är större för småbolag än stora bolag. LÄS MER

  7. 10. Contrarian Strategier - ”En eventstudie på den svenska aktiemarknaden”

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Hansson; Carl Martin Lind; [2006]
    Nyckelord :Contrarian; AFGX; Flockbeteende; Noise traders; Överreaktion; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om det finns belägg för att contrarian strategier genererar högre avkastning än Stockholmsbörsens marknadsindex och om detta i så fall beror på en småbolagseffekt. Metod: I vår event studie valde vi att undersöka stockholmsbörsen under åren 1993 till 2005. LÄS MER