Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Går det att slå spelbolagen? – En undersökning av effektiviteten på oddsmarknaden för fotboll i Italien

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Petter Ehn Wingårdh; [2017]
    Nyckelord :odds; multinomial logistisk regression; mlogit; marknadseffektivitet; fotboll; Serie A; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Effektiviteten på oddsmarknaden för fotboll i Italien undersöks. Frågeställningen är huruvida spelbolag tar hänsyn till allmänt tillgänglig information på ett effektivt sätt när de bedömer sannolikheter för matchutfall. Regressionsbaserade tester kan inte motbevisa svag och semistark effektivitet. LÄS MER

  2. 2. Marknadseffektivitet och det systematiska felet : Finansanalytikers och Ekonomijournalisters marknadspåverkan

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Robin Wiman; Alexander Persson; [2015]
    Nyckelord :Financial Analyst; Financial journalists; First Hand Information; Second Hand Information; Semi- strong form; Weak form; Strong form; Market Efficiency; Systematic Error; Anomaly; Finansanalytiker; Ekonomijournalister; Förstahandsinformation; Andrahandsinformation; Semi- stark form; Svag form; Stark form; Marknadseffektivitet; Systematiskt fel; Anomali; internet;

    Sammanfattning : Forskningen kring effektiva marknader är uppdelad; ena sidan påstår att marknaden är fullständigt effektiv och det inte går att skapa någon form av överavkastning. Andra sidan hävdar tvärtemot att endast historisk information reflekteras i dagens priser. LÄS MER

  3. 3. Överreaktion och säsongseffekt på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Albin Olsson; [2013]
    Nyckelord :överreaktion januarieffekt behavioral finance marknadseffektivitet contrarian strategy; Business and Economics;

    Sammanfattning : Möjligheten att prediktera framtida aktiekurser baserat på historisk data och uppvisade trender har sina förespråkare och motståndare. I denna studie undersöks om man genom att studera tidigare utveckling hos aktier kan uppnå överavkastning, ett tydligt brott mot svag marknadseffektivitet. LÄS MER

  4. 4. Är BRIC marknaderna svagt effektiva?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Marlena Misharina; [2009]
    Nyckelord :Autokorrelation; Random Walk; enhetsrot; svag marknadseffektivitet; BRIC; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen testar fyra marknader för svag marknadseffektivitet. Marknaderna som undersöks är BRIC-marknaderna; Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Svag effektivitet innebär att man inte kan utnyttja historiska prisrörelser för att förutsäga framtida prisrörelser. LÄS MER

  5. 5. Glidande Medelvärden och Riskjusterad Överavkastning : – en studie om aktiemarknadernas svaga effektivitetsform

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Per Lindberg; [2009]
    Nyckelord :Effektiva Marknadshypotesen; Behavioral Finance; Teknisk Analys; Riskjusterad Överavkastning; Sharpekvot; Glidande Medelvärde;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att testa den svaga formen av marknadseffektivitet på ett antal aktiemarknader genom teknisk analys i form av system med glidande medelvärden.   Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen utgår ifrån den effektiva marknadshypotesen men omfattar även behavioral finance och teknisk analys. LÄS MER