Sökning: "svag marknadseffektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden svag marknadseffektivitet.

  1. 1. Profitability of Technical Trading Strategies in the Swedish Equity Market

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Azmain Alam; Gustav Norrström; [2021]
    Nyckelord :Trading; Technical analysis; stocks; stonks; Equity markets; abnormal returns; moving average; RSI; relative strength index; MACD; moving average convergence divergence; Trading; teknisk analys; aktier; aktiemarknaden; överavkastning; glidande medelvärde; RSI; relative strength index; MACD; moving average convergence divergence;

    Sammanfattning : This study aims to see if it is possible to generate abnormal returns in the Swedishstock market through the use of three different trading strategies based on technicalindicators. As the indicators are based on historical price data only, the study assumesweak market efficiency according to the efficient market hypothesis. LÄS MER

  3. 2. Aktiemarknadens mottagande av tillkännagivanden om utdelningar : En studie om aktieutdelningar under Covid-19

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Joakim Isheden; Nicoleta Marcean; [2021]
    Nyckelord :Aktiekursutveckling; positiva utdelningsbeslut; frivilliga respektive framtvingade negativa utdelningsbeslut; signaleringsteori; utdelningsefterfrågeteori; annonseringsdag; trendutveckling; marknadseffektivitet;

    Sammanfattning : Titel: Aktiemarknadens mottagande av tillkännagivanden om utdelningar - En studie om aktieutdelningar under Covid-19. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i företagsekonomi. LÄS MER

  4. 3. Samband mellan svenska aktiefonders avkastning och avgift med hänsyn till risk

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Gabriel Koriy; Johanna Jansson; [2021]
    Nyckelord :Absolute return; risk-adjusted return; sharpe ratio; information ratio; active risk.; Absolut avkastning; riskjusterad avkastning; sharpekvot; informationskvot; aktiv risk.;

    Sammanfattning : Förvaltning och avkastning hos fonder har forskats om i flera studier runt om i världen. Tidigare forskning har gett varierande resultat, där vissa studier visar på att det föreligger ett samband mellan en fonds avgift och avkastning, medan andra inte kan säkerställa ett sådant resultat. LÄS MER

  5. 4. Analys av effektivitet hos en oddsmarknad medmultinominal logistisk regression och klusteranalys

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Oliver Evén; Oscar Sönnerborg; [2021]
    Nyckelord :oddsmarknad; multinomial logistik regression; klusteranalys; Evén; Sönnerborg;

    Sammanfattning : Studien undersökte marknadseffektiviteten i oddsmarknaden för fotboll. Två statistiskamodeller formulerades och implementerades med tillhörande test för att undersöka omoddsmarknaden var svagt marknadseffektiv. Den första modellen var multinominal logistiskregression vilken utvärderades med ett klassiskt Likelihood-ratio test. LÄS MER

  7. 5. Går det att slå spelbolagen? – En undersökning av effektiviteten på oddsmarknaden för fotboll i Italien

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Petter Ehn Wingårdh; [2017]
    Nyckelord :odds; multinomial logistisk regression; mlogit; marknadseffektivitet; fotboll; Serie A; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Effektiviteten på oddsmarknaden för fotboll i Italien undersöks. Frågeställningen är huruvida spelbolag tar hänsyn till allmänt tillgänglig information på ett effektivt sätt när de bedömer sannolikheter för matchutfall. Regressionsbaserade tester kan inte motbevisa svag och semistark effektivitet. LÄS MER