Avancerad sökning

Visar resultat 11 - 15 av 15 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 11. Implicit volatilitet och deltaneutrala optionsstrategier inför kvartalsrapporter.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonas Hagströmer; Karl Johan Kulling; [2006]
    Nyckelord :Implicit volatilitet; deltaneutrala optionsstrategier; kvartalsrapporter; svag effektivitet; Ericsson; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : SYFTE: Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det är möjligt att utnyttja marknadens osäkerhet inför kvartalsrapporter. METOD: Metodmässigt bygger vår studie på sekundärdata, med fokus på Ericssons historiska slutkurser på aktier och optioner. LÄS MER

  3. 12. Implicit volatilitet och deltaneutrala optionsstrategier inför kvartalsrapporter.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Karl Johan Kulling; Jonas Hagströmer; [2006]
    Nyckelord :implicit volatilitet; Ericsson; kvartalsrapporter; deltaneutrala optionsstrategier; svag effektivitet; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : SYFTE: Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det är möjligt att utnyttja marknadens osäkerhet inför kvartalsrapporter. METOD: Metodmässigt bygger vår studie på sekundärdata, med fokus på Ericssons historiska slutkurser på aktier och optioner. LÄS MER

  4. 13. Test av svag marknadseffektivitet för OMX Stockholm 30

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Svensson; Dosseh Felix Afanou; Anja Hedengård; [2005]
    Nyckelord :Marknadseffektivitet; ARMA; Durbin-Watson; Random Walk; Autokorrelation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att se huruvida OMX Stockholm 30 är svagt effektiv. Studien bygger på de kurser Stockholmsbörsen publi-cerar för OMX Stockholm 30. Vi har valt en strikt de-duktiv ansats. Utgångspunkten är Famas teorier om den effektiva marknaden, där vi valt att inrikta oss på den svaga formen av effektivitet. LÄS MER

  5. 14. Test av svag marknadseffektivitet med hjälp av teknisk analys

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Gustaf Ålund; [2005]
    Nyckelord :Behavioral Finance; Teknisk analys; EMH; MACD; RSI; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en analys av två indikatorer som används inom teknisk analys för att avgöra om den svaga typen av marknadseffektivitet höll under den givna perioden. Den svaga typen av marknadseffektivitet säger att överavkastning inte kan genereras med hjälp av historisk kursinformation, vilket är vad teknisk analys gör. LÄS MER

  7. 15. Omvänd Aktiesplit

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mathias Wikberg; Andreas Eriksson; Gustaf Engquist; Kristofer Nilsson; [2003]
    Nyckelord :split; omvänd aktiesplit; aktiesammanläggning; event study; marknadseffektivitet; volatilitet; likviditet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka effekterna av en omvänd aktiesplit med avseende på avkastning, likviditet och volatilitet. Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ metod och vi har valt att använda oss av en event study. LÄS MER