Sökning: "swing trading"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden swing trading.

  1. 1. Optimal Portfolio Re-Balancing on Fixed Periods using a Cost/Risk Adaptation Model and Stochastic Optimization.

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

    Författare :Max Ehn; Marcus Jämte; [2023]
    Nyckelord :Optimal portfolio re-balancing; optimal liquidation; minimize transaction costs; trading-volume estimation; stochastic optimization; Financial mathematics; tracking error; execution strategies; opportunity costs; liquidation costs; applied mathematics; PRIIP regulation; Swing-pricing;

    Sammanfattning : In this thesis we investigate the problem of portfolio re-balancing for fixed periods using a cost/risk adaptation model and stochastic optimization. The cost/risk adaptation model takes theory of optimal liquidity costs and risk preference to build a universe in which we try to find better strategies than conventional ones. LÄS MER

  3. 2. Handelsförbudet för insynspersoner : En analys av art. 19 p. 11 MAR och dess funktionalitet

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Erik Bobeck; [2018]
    Nyckelord :insider trading; insider; market abuse; MAR; trading prohibition; short-swing profit rule; blackout period; clawback provision; insiderhandel; insynsperson; marknadsmissbruk; MAR; handelsförbud; short-swing profit rule; blackoutperiod; clawback provision;

    Sammanfattning : Insiderlagstiftning är ett lagstiftningsområde som de senaste decennierna kraftigt utvecklats i de flesta rättssystem. Insiderlagstiftning består oftast utav en komplex samling lagregler och inte sällan finns det i samlingen bestämmelser specifikt gällande för personer med insynsställning i börsnoterade bolag. LÄS MER

  4. 3. Numerical Methods for Pricing Swing Options in the Electricity Market

    Magister-uppsats, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab)

    Författare :Matilda Guo; Maria Lapenkova; [2010]
    Nyckelord :Financial Mathematics; Numerical methods; Swing options; Electricity market;

    Sammanfattning : Since the liberalisation of the energy market in Europe in the early 1990s, much opportunity to trade electricity as a commodity has arisen. One significant consequence of this movement is that market prices have become more volatile instead of its tradition constant rate of supply. LÄS MER