Sökning: "taktisk tillgångsallokering"
Hittade 2 uppsatser innehållade orden taktisk tillgångsallokering.
1. Multivariate Financial Time Series and Volatility Models with Applications to Tactical Asset Allocation
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : The financial markets have a complex structure and the modelling techniques have recently been more and more complicated. So for a portfolio manager it is very important to find better and more sophisticated modelling techniques especially after the 2007-2008 banking crisis. LÄS MER
2. Lyckas svenska hedgefonder kombinera strategisk och taktisk tillgångsallokering?
Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : I vår uppsats ”Lyckas svenska hedgefonder kombinera strategisk och taktisk tillgångsallokering” undersöker vi om svenska hedgefondförvaltare använder sig av en kombination av alfa- och betastrategier för att på så sätt generera en högre avkastning än den som fås genom att endast tillämpa strategisk tillgångsallokering. Detta gör vi genom att titta på de lineära sambanden mellan hedgefondernas avkastning och marknadens. LÄS MER