Sökning: "tidsserieanalys"
Visar resultat 11 - 15 av 113 uppsatser innehållade ordet tidsserieanalys.
11. Exploring Net Inflows in Securities Trading - Analysing Which Factors Contribute the Most to Net Inflows for a Swedish Niche Bank
Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : This thesis examines which factors drive overall net inflows to a Swedish niche bank. It further investigates whether these factors are the same or different from the factors that drive net inflows to mutual funds as well as shares. LÄS MER
12. Medlemskap i EMU- flipp eller flopp? : En tidsserieanalys över hur Estlands ekonomiska tillväxt påverkats av anslutningen till EMU
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaperSammanfattning : År 2011 uppfyllde Estland Maastrichtkriterierna, kraven för att ingå i den Europeiska Monetära Unionen (EMU) och kunde därför ansluta sig till valutaunionen. Enligt teori och tidigare forskning förväntas ett lands ekonomiska tillväxt påverkas positivt av ett medlemskap i en valutaunion. LÄS MER
13. Time Dependencies Between Equity Options Implied Volatility Surfaces and Stock Loans, A Forecast Analysis with Recurrent Neural Networks and Multivariate Time Series
Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)Sammanfattning : Synthetic short positions constructed by equity options and stock loan short sells are linked by arbitrage. This thesis analyses the link by considering the implied volatility surface (IVS) at 80%, 100%, and 120% moneyness, and stock loan variables such as benchmark rate (rt), utilization, short interest, and transaction trends to inspect time-dependent structures between the two assets. LÄS MER
14. Makroekonomiska faktorers påverkan på svenskt och amerikanskt aktieindex : En studie om hur olika makroekonomiska variabler påverkar aktiemarknaden mellan 1970–2021
Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenSammanfattning : Under ekonomiska konjunkturcykler är sambandet mellan grundläggande makroekonomiska variabler och aktiemarknadens avkastning högst intressant att undersöka. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur aktiepriser på den svenska- och amerikanska aktiemarknaden påverkas av relevanta makroekonomiska faktorer under tidsperioden 1970–2021. LÄS MER
15. On Modelling Ancillary Services Markets: A Time Series Approach
Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)Sammanfattning : So-called ancillary services (AS) have always been critically important for the functioning of an electrical grid, and are becoming even more so with the advent of renewable energy sources. Ancillary services are traded on open markets, and trading on these markets is arguably even more difficult to model than on traditional markets. LÄS MER