Sökning: "tidsserieregression"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet tidsserieregression.

  1. 1. Explaining Neural Networks used for PIM Cancellation

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Fredrik Diffner; [2022]
    Nyckelord :Telecommunication; Passive intermodulation; PIM cancellation; Fully connected neural network; Convolutional neural network; Time series regression; Explainable AI; backpropagation-based XAI methods; perturbation-based XAI methods; Telekommunikation; Passiv intermodulation; PIM-eliminering; Fullt sammankopplade neuronnät; Konvolutionerande neuronnät; Tidsserieregression; Förklarande AI; Bakåtpropagerande-baserade XAI-metoder; Perturbations-baserade XAI-metoder;

    Sammanfattning : Passive Intermodulation is a type of distortion affecting the sensitive receiving signals in a cellular network, which is a growing problem in the telecommunication field. One way to mitigate this problem is through Passive Intermodulation Cancellation, where the predicted noise in a signal is modeled with polynomials. LÄS MER

  3. 2. Penningmängdstillväxtens påverkan på aktiepriser : En kvantitativ studie om penningmängdstillväxtens påverkan på aktieprisindexet OMXS30

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Adrian Wagner; Erik Widell; [2021]
    Nyckelord :Money stock; money growth; stock prices; OMXS30; time series regression; quantity theory; Penningmängd; penningmängdstillväxt; aktiepriser; OMXS30; tidsserieregression; kvantitetsteorin;

    Sammanfattning : Bakgrund: Enligt den makroekonomiska kvantitetsteorin påverkar penningmängdstillväxten prisnivån i en ekonomi. Mer specifikt säger kvantitetsteorin att ett positivt samband finns mellan tillväxten av penningmängden och prisnivån. LÄS MER

  4. 3. An evaluation of deep neural network approaches for traffic speed prediction

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Cosar Ghandeharioon; [2018]
    Nyckelord :Deep Learning; Regression; Time Series; LSTM; Neural decomposition.; Djupinlärning; Regression; Tidsserier; LSTM; Neural dekomposition.;

    Sammanfattning : The transportation industry has a significant effect on the sustainability and development of a society. Learning traffic patterns, and predicting the traffic parameters such as flow or speed for a specific spatiotemporal point is beneficial for transportation systems. LÄS MER

  5. 4. A Study of Momentum Effects on the Swedish Stock Market using Time Series Regression

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Carolina Ljung; Maria Svedberg; [2018]
    Nyckelord :momentum; time series regression; ex ante volatility; stationary process;

    Sammanfattning : This study investigates if momentum effects can be found on the Swedish stock market by testing a cross-sectional momentum strategy on historical data. To explain the results mathematically, a second approach, involving time series regression for predicting future returns is introduced and thereby extends the cross-sectional theory. LÄS MER

  7. 5. Understanding and Exploiting commodity currencies : A Study using time series Regression

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Dylan Dehoky; Edward Sikorski; [2017]
    Nyckelord :Commodity currencies; regression analysis; time series regression; Dutch disease and trading strategy;

    Sammanfattning : This thesis within Industrial Economics and Applied Mathematics examines the term commodity currency. The thesis delves into analysing the characteristics and consequences of such a currency through a macroeconomic perspective while discussing previous studies within the matter. LÄS MER