Sökning: "value at risk delta normal"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden value at risk delta normal.

  1. 1. Fastighetsägaransvar och fastighetssamverkan avseende förebyggande av skador från extrema nederbördsvariationer

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Isak Ståhle; [2020]
    Nyckelord :Real property owner liability; real property collaboration; joint facilities; climate protection of real property; Fastighetsägares ansvar; fastighetssamverkan; klimatåtgärder; gemensamhetsanläggning; samfällighet;

    Sammanfattning : Klimatförändringar stället fastighetsägaren inför valet mellan att inte alls skydda sin fastighet, att utföra åtgärder som dämpar en pågående påverkan eller att förebygga i ett tidigt skede. Fastighetsägaren väljer främst utifrån fastighetsvärde, budgetrestriktioner och hur välinformerad den. LÄS MER

  3. 2. Estimating and Testing Risk Approaches: A Technical Analysis using Affine Term Structure Models, Monte Carlo Simulation and GARCH Method

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Svensson; [2011]
    Nyckelord :Economics; Econometrics; Value-at-Risk; Monte Carlo Simulation; GARCH Method; Business and Economics;

    Sammanfattning : This paper investigates if the Log-Normal Mean-Reverting Ornstein-Uhlenbeck spot price (LNMROU) and the Vasicek (1977) process can forecast Value-at-Risk (VaR) using the Monte Carlo method. The results from LNMROU are validated against Delta-Normal-GARCH (DNG) and Historical Simulation (HS) which are well known approaches for VaR estimations. LÄS MER

  4. 3. En undersökning av VaR-modeller med Kupiecs Backtest

    Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carl-Johan Runer; Martin Linzander; [2009]
    Nyckelord :VaR; Value at Risk; RiskMetrics; DeltaNormal; Historisk Simulation; AFGX; HSBC Copper Index; Kupiecs Backtest; Basell II; Finansinspektionen; risk; riskanalys.;

    Sammanfattning : SAMMANDRAG Historisk Simulation, Delta-Normal och RiskMetrics prestation utvärderas med hjälp av Kupiecs Backtest. Value at Risk (VaR) beräknas med tre olika konfidensnivåer utifrån Affärsvärldens Generalindex och HSBC kopparindex. Utifrån överträdelser från verkligt utfall undersöks vilken VaR-modell som estimerar marknadsrisken bäst. LÄS MER

  5. 4. Value at Risk - undersökning av Historisk simulering och varians- /Kovarians-metoden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Sebastian Ferreira Gomes; [2008]
    Nyckelord :value at risk; historisk simulering; Varians- Kovarians-metoden; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : I dagens finansiella marknad utsätts de finansiella aktörerna för risk på sin strävan efter lönsamhet. Balansgången mellan att maximera verksamheten och risk har öppnat ögonen och ökat medvetenheten om behovet av att utvidga sina krav på att täcka upp kapital. LÄS MER

  7. 5. Value at Risk : En jämförelse mellan VaR-metoder

    Kandidat-uppsats, Ekonomihögskolan, EHV

    Författare :Jerry Törnqvist; Magnus Johansson; [2008]
    Nyckelord :value at risk; VaR; Sverige; aktieportfölj; delta-normal; riskmetrics; historisk simulation; HS; GARCH 1.1 ; GARCH; kupiec; large cap; mid cap; small cap; ; value at risk;

    Sammanfattning : Bakgrund: I och med att Basel II har instiftats i Sverige så måste finansiella institutioner beräkna sin marknadsrisk på sina portföljer. Detta kan göras genom olika VaR metoder. Dessa ger dock olika uppskattningar på marknadsrisken. De finansiella instituten får använda sig av den metod som de anser reflektera marknadsrisken bäst. LÄS MER