Sökning: "varians kovarians"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden varians kovarians.

  1. 1. En studie av Asset Pricing and Portfolio Choice Simulator

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Andersson; Fredric Fieber; Michael Faust; [2011]
    Nyckelord :Aktieavkastning; APSIM; Finansiering; Portföljval; Simulering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att utvärdera det resultat APSIM ger, utifrån urvalsstorleken av aktier i simuleringen och huruvida den är en användbar metod inom portföljvalsteorin med hänsyn till mängden data vilken måste förberedas. Metod: Studien är av en kvantitativ, deduktiv metod och baseras på historisk marknads- och aktiedata hämtad ifrån Affärsvärldens Generalindex (AFGX) samt respektive akties utveckling under perioden 2000-2008. LÄS MER

  3. 2. Value at Risk - undersökning av Historisk simulering och varians- /Kovarians-metoden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Sebastian Ferreira Gomes; [2008]
    Nyckelord :value at risk; historisk simulering; Varians- Kovarians-metoden; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : I dagens finansiella marknad utsätts de finansiella aktörerna för risk på sin strävan efter lönsamhet. Balansgången mellan att maximera verksamheten och risk har öppnat ögonen och ökat medvetenheten om behovet av att utvidga sina krav på att täcka upp kapital. LÄS MER

  4. 3. Prognostisering av kovarianser - En studie av samvariationen mellan Affärsvärldens branschindex

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Möse; [2008]
    Nyckelord :branschindex; portföljvalsteori; prognos; Multiindexmodell; kovarians; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka olika modellers förmåga att prognostisera den systematiska samvariationen mellan Affärsvärldens branschindex. Med regressionsanalys undersöks systematisk kovarians på den svenska aktiemarknaden under perioden 1997 – 2006. LÄS MER

  5. 4. Portföljoptimering : En tradingstrategi baserad på tidsvarierande volatilitet

    Magister-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Henrik Gripenvik; Stefan Petersson; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna uppsats exploateras möjligheten att med hjälp av statistiska modeller skapa relativt tillförlitliga prognoser över framtida varians-, kovarians- och avkastningstermer för en portfölj av riskfyllda tillgångar. Prognoserna används som inputvariabler i Markowitz’s portföljoptimeringsalgoritm som i sin tur bygger upp en aktieportfölj vars riskjusterade avkastning är långsiktigt bättre än sitt jämförelseindex, SBXCAP. LÄS MER