Sökning: "volatilitet modeller"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden volatilitet modeller.

  1. 1. An Attempt at Pricing Zero-Coupon Bonds under the Vasicek Model with a Mean Reverting Stochastic Volatility Factor

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Benjamin Neander; Victor Mattson; [2023]
    Nyckelord :Zero-coupon bond; Vasicek model; Two-factor interest rate model; Stochastic volatility.; Nollkupongobligation; Vasicek model; Räntemodell med två faktorer; Stokastisk volatilitet.;

    Sammanfattning : Empirical evidence indicates that the volatility in asset prices is not constant, but varies over time. However, many simple models for asset pricing rest on an assumption of constancy. LÄS MER

  3. 2. Volatility Modelling in the Swedish and US Fixed Income Market : A comparative study of GARCH, ARCH, E-GARCH and GJR-GARCH Models on Government Bonds

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Sebastian Mortimore; William Sturehed; [2023]
    Nyckelord :GARCH; ARCH; GJR-GARCH; E-GARCH; ARMA; Government Bonds; Volatility; Loss functions; Fixed Income Market and realized volatility.; ARCH; GARCH; GJR-GARCH; E-GARCH; Statsobligationer och Volatilitet;

    Sammanfattning : Volatility is an important variable in financial markets, risk management and making investment decisions. Different volatility models are beneficial tools to use when predicting future volatility. The purpose of this study is to compare the accuracy of various volatility models, including ARCH, GARCH and extensions of the GARCH framework. LÄS MER

  4. 3. The Predictive Power of Implied Volatility in Option Pricing

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Lovisa Berglund; [2023]
    Nyckelord :Option Pricing; Black-Scholes; Finance; Implied Volatility; Applied Mathematics; Machine Learning; Optionsprissättning; Black-Scholes; Finans; Implicit Volatilitet; Tillämpad Matematik; Maskininlärning;

    Sammanfattning : During the last few years, financial derivatives have been growing in trading volume. There seem to be a high demand and supply of derivatives on the market and one common derivative is the option contract. The option contract is frequently the subject of studies and many different pricing models have been created for options. LÄS MER

  5. 4. Volatilitetsprognoser på den amerikanska aktiemarknaden : En kvantitativ studie om den implicita volatilitetens prognosförmåga på realiserad volatilitet

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Robert Lindahl; Carl Kylberg; [2022]
    Nyckelord :Implicit volatilitet; realiserad volatilitet; optioner; handelsvolym; löptid; prognos; HAR; heterogeneous autoregressive; linjär regression;

    Sammanfattning : Bakgrund: För att kunna ta välgrundade finansiella beslut, behöver aktörer göra prognoser om vad som kommer ske i framtiden. Detta har medfört att både forskare och praktiker har byggt olika modeller som syftar till att prognostisera framtiden. LÄS MER

  7. 5. Relationen mellan tillväxtestimering och värdering : En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Filip Jarneving; Joakim Gasovski; [2022]
    Nyckelord :valuation; discounted cash flow; WACC; CAPM; EBIT; financial analytics; overvaluation; financial markets; värdering; diskonterat kassaflöde; WACC; CAPM; EBIT; finansiell analys; övervärdering; finansiella marknader;

    Sammanfattning : För att upprätthålla en blomstrande ekonomi i samhället är det viktigt att marknaderna och de finansiella systemen är välfungerande och rationella, eftersom stabil ekonomisk tillväxt ökar välfärden i samhället. En grundläggande förutsättning för detta antagande är att företag värderas med förnuft och rationalitet för att undvika övervärderingar, vilket i sin tur kan ledatill volatilitet och minskad likviditet som inte är fördelaktigt för att upprätthålla förtroende föraktievärdering. LÄS MER