Teknisk Aktieanalys - En studie av RSI indikatorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Abstrakt Denna studie undersöker RSI indikatorn, och dennas förmåga att skapa en bättre avkastning än en Buy and Hold strategi. Studien har baserats på 27 olika aktier noterade på OMX Stockholm 30, 2006-12-29, under en tidsperiod om 7 år, 2000-01-03 till 2006-12-29. Genom att beräkna medelvärdet per 14 dagar för kursuppgångar respektive kursnedgångar har 14 dagars RSI beräknats. Därefter har köp- respektive säljsignaler beräknats genom om-funktioner i Excel. RSI strategin innebär att position tas på första köpsignal och säljs på nästkommande säljsignal under tidsperioden. Buy and Hold strategin innebär att position tas den första handelsdagen i den studerade tidsperioden, 2000-01-03, och avslutas sista handelsdagen, 2006-12-29. Resultaten i denna studie tyder på att RSI inte kan generera en bättre avkastning än en Buy and Hold strategi. Endast 11 av de 27 undersökta aktierna, 41 %, uppvisar en bättre avkastning. RSI verkar dock vara en lämplig strategi att använda när den primära trenden är negativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)