Bus eller avkastning? En studie om Halloweeneffekten på Stockholmsbörsen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Författare: Jacob Bernland; Noah Nilsson; [2018]

Nyckelord: Sell-in-may; Halloweeneffekten; kalenderanomali; Business and Economics;

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka om Halloweeneffekten existerar på Stockholmsbörsens olika marknadssegment och i förlängningen om så är fallet utnyttja denna anomali och bilda en portföljstrategi som överpresterar gentemot marknadsindex. Studien bevisar Halloweeneffektens existens på Stockholmsbörsens samtliga segment. De portföljer som utformats för att exploatera kalenderanomalin överpresterar gentemot marknadsportföljen i total avkastning och i termer av riskjusterade prestationsmått

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)