Passiv eller aktiv, vilken förvaltningsstrategi ger högst riskjusterad avkastning? : En undersökning om svenska aktiefonder över en tioårsperiod

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen ämnar undersöka om aktiv eller passiv fondförvaltning ger högst riskjusterad avkastning över en given tioårsperiod. Undersökningen görs för 26 aktiva fonder och 9 passiva fonder genom att använda stängningskursen för samtliga fonder för alla veckor mellan 200909-30 och 2019-09-30. Data är hämtad från Thomson Reuters Datastream och med hjälp av Excel har vi sedan bearbetat data och tagit fram prestationsmått för samtliga fonder och analyserat huruvida aktivt och passivt förvaltade fonder skiljer sig åt. Efter att förvaltningsavgiften räknats med i den riskjusterade avkastningen når vi slutsatsen att ingen förvaltningsstrategi var signifikant bättre än den andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)