Valutahedging - ur Kalmar Industries Perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Mikael Langryd; Joakim Andersson; Caroline Von Arronet; [2002]

Nyckelord: valuta; hedging; derivat; optioner; terminer; asiatiska optioner; valutasäkring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att analysera Kalmar Industries valutariskhantering. Utifrån Kalmar Industries perspektiv undersökte vi om terminer är ett lämpligt derivat för att skydda sig mot valutarisker eller om europeiska säljoptioner eller asiatiska säljoptioner av europeisk typ är att föredra. Syftet uppfylldes genom en intervjustudie och en empirisk undersökning. Den empiriska studien prissatte derivaten och skapade portföljer som utvärderades. Vår slutsats blev att Kalmar Industries är ett riskminimerande företag som i sin valutariskhantering bör använda sig av terminer. Det då terminer i större utsträckning än våra andra derivat jämnar ut kassaflödet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)