Systematisk aktiehandel - Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier?

Sammanfattning: Frågeställning: Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier? Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på om det går att kvantitativt analysera en marknads prisrörelser och identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen skall bli åt ett visst håll. På så sätt vill vi påvisa att marknaden är ineffektiv. Uppsatsen ämnar också visa hur man kan arbeta med statistiska modeller för att få en positiv avkastning vid handel med finansiella värdepapper. Resultat: Studiens resultat visar en avkastning på 142,58 procent. Strategin ger en högre sannolikhet för att affären ska gå med vinst än förlust. Genom att använda oss av en statistisk modell, som bygger på historisk prisdata, har strategin lyckats få en positiv avkastning på Nasdaq100. Undersökningen bidrar därmed till att falsifiera effektiva marknadshypotesen