Hur är träffsäkerheten? : En uppsats om aktierekommendationer från aktiehus och affärstidningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Johannes Bergström; Andreas Konstantino; [2011]

Nyckelord: Stock recommendations; abnormal return; event study; AAR; CAAR; Aktierekommendationer; abnormal avkastning; eventstudie; AAR; CAAR;

Sammanfattning: En eventstudie gjordes på aktierekommendationer publicerade på Privata Affärers hemsida mellan 2009-2010. Publiceringsdagen för rekommendationen utgjorde eventdagen och ett eventfönster på fem dagar innan och fem dagar efter. Rekommendationerna delades upp i olika kategorier för att kunna se skillnader mellan köp, avvakta och säljrekommendationer samt för Mid Cap och Small Cap. Uppsatsen kunde inte påvisa någon generell statistisk signifikant överavkastning i någon av de undersökta kategorierna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)