Eventstudie av reporäntans effekt på aktiemarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

För alla intressenter på aktiemarknaden är det av stor vikt att fastställa hur olika faktorer påverkar börskurserna. Styrräntan är en sådan tänkbar faktor och mycket forskning har skett angående dennes påverkan på aktiemarknaden, främst på den amerikanska marknaden. De tidigare amerikanska studierna av eventuella samband mellan förändringar av styrräntan och aktiemarknaden har kommit till slutsatsen att sambandet existerar samt att det är av negativ karaktär. När höjningar av styrräntan har utannonserats har man sett en sänkning av aktiekurserna och vise versa.

Denna uppsats undersöker genom en event studie om det finns något samband mellan reporänteförändringar och börskurser på den svenska marknaden. Fyra branschindex från Stockholmsbörsen har används och studien gäller samtliga reporänteförändringar mellan januari 2004 till oktober 2008

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)