Insiderhandel och signalvärde: En eventstudie på den svenska börsmarknaden mellan åren 2016-2020

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: August Rydell; Hugo Sandh; Therese Schultz; [2021]

Nyckelord: Insider trading; abnormal return; event study; information asymmetry; signaling hypothesis.; Business and Economics;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)