En multivariabel regressionsanalys av priset på utsläppsrätter i EU

Sammanfattning: Syftet med denna kandidatexamen i tillämpad matematik och teknisk fysik är attutveckla en modell för att beskriva priset på utsläppsrätter i Europeiska unionenshandelssystem för utsläppsrätter, EU ETS. Systemet sänker systematiskt koldioxid-utsläppen med marknadskrafter på en fri marknad. Kärnan i projektet är att förklarapriset på utsläppsrätterna med hjälp av statistisk regression baserad på kostnadsfridata från både mikroekonomiska och makroekonomiska faktorer i Europa. Aktiein-dex, räntor, elpris och inflation är exempel på faktorer som användes. Två modellerhar utvecklats, en med datapunkter från mitten av 2010 till mars 2019 och en meddatapunkter från mitten av 2010 fram till den 14:e mars 2018, då ett nytt direktivröstades fram. Modellerna utvecklades genom statistiska metoder som identifieringav outliers, multikollinearitet, cross validation och bootstrapping för att skapa enså optimal modell som möjligt. Därefter diskuterades modellernas trovärdighet ochlegitimitet samt möjliga förbättringsområden och forstatta studier för att förbättramodellen och öka förståelsen av prissättningen.