Jump processes and the implied volatility curve
Detta är en Magister-uppsats från Matematiska institutionen
Sammanfattning:
HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)
Sammanfattning:
HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)