Aktieforums påverkan på LARGE CAP och small cap

Sammanfattning: Vår studie fokuserar på huruvida aktivitet på aktieforum kan påverka avkastning och volatilitet på Stockholmsbörsen. Vi väljer ut totalt 67 bolag från large cap och small cap som uppfyller valda kriterier som vi studerar närmare. För att komma fram till vårt resultat gör vi korrelationstester, linjära regressioner samt icke-parametriska tester. Efter testerna kommer vi fram att vi saknar tillräckligt många signifikanta värden för att dra några slutsatser gällande hur forumaktivitet kan påverka avkastningen för aktierna. Däremot så kan vi konstatera att aktivitet påverkar volatiliteten för bolagen på såväl large cap som small cap. Med hjälp av de icke-parametriska testerna kan vi konstatera att aktivitet påverkar volatiliteten för bolagen på small cap mer än det påverkar bolagen på large cap, men att ingen liknande slutsats kan dras branschspecifikt.