Test av svag marknadseffektivitet för OMX Stockholm 30

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Andreas Svensson; Dosseh Felix Afanou; Anja Hedengård; [2005]

Nyckelord: Marknadseffektivitet; ARMA; Durbin-Watson; Random Walk; Autokorrelation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

Sammanfattning: Studiens syfte är att se huruvida OMX Stockholm 30 är svagt effektiv. Studien bygger på de kurser Stockholmsbörsen publi-cerar för OMX Stockholm 30. Vi har valt en strikt de-duktiv ansats. Utgångspunkten är Famas teorier om den effektiva marknaden, där vi valt att inrikta oss på den svaga formen av effektivitet. Vi genomför ett antal tester för att se ifall vi kan urskilja ett mönster i index-kurserna eller om priserna följer en ”random walk”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)