Marknadsimperfektioner i samband med kontantutdelning på Stockholmsbörsen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Författare: Adrian Bannera; Nima Behnejad; [2018]

Nyckelord: Ex-day; Cash dividend; Buying pressure; Market imperfections; Ex-dagen; Kontantutdelning; sinken; marknadsimperfektion; Prisanomali; Köptryck;

Sammanfattning: Aktiepristeorier påstår att priset justeras proportionerligt med förlorad rätt till utdelning vid köppå ex-dagen. Tidigare studier har gett bevis på prisanomalier i USA, Japan och Oman. Genom attestimera en teoretisk aktiekursrörelse och jämföra den med den faktiska aktiekursrörelsen drar vislutsatsen att prisanomalier förekommit på Stockholmsbörsen under vår undersökta tidsperiod.Vårt resultat visar att ex-dagseffekten är relaterad till kontantutdelningar; den är inte entillfällighet och kan inte helt förklaras av egenskaper på specifika marknader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)