Sökning: "Karin Hahn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin Hahn.

1. 1. Modelling Risk in Real-Life Multi-Asset Portfolios

   Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Karin Hahn; Axel Backlund; [2023]
   Nyckelord :Risk modelling; multi-asset portfolios; risk factor models; time series analysis; regression; Riskmodellering; finansiella portföljer; riskfaktormodeller; tidsserieanalys; regression;

   Sammanfattning : We develop a risk factor model based on data from a large number of portfolios spanning multiple asset classes. The risk factors are selected based on economic theory through an analysis of the asset holdings, as well as statistical tests. LÄS MER

3. 2. Regulariserad linjär regression för modellering av företags valutaexponering

   Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Karin Hahn; Erik Tamm; [2021]
   Nyckelord :Multiple linear regression; elastic net; ridge regression; lasso; revenue; currency; Multipel linjär regression; elastic net; ridge regression; lasso; intäkter; valuta;

   Sammanfattning : Inom fondförvaltning används kvantitativa metoder för att förutsäga hur företags räkenskaper kommer att förändras vid nästa kvartal jämfört med motsvarande kvartal året innan. Banken SEB använder i dag multipel linjär regression med förändring av intäkter som beroende variabel och förändring av valutakurser som oberoende variabler. LÄS MER