Sökning: "Contrarian Effect"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Contrarian Effect.

  1. 1. Momentum Strategies in Commodity Futures Market: A Quantitative study

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Jino Badinson; Alfred Gunnarsson; [2023]
    Nyckelord :Momentum Effect; Contrarian Effect; Investment Strategy; Commodity Futures; Efficient Market Hypothesis; Behavioral Finance Theory;

    Sammanfattning : This study employs a quantitative approach to investigate the momentum phenomenon in the commodity futures market. The study captures the phenomenon using two momentum indicators, namely, MACD and RSI, and extends the scope of indicator utilization to both joint and single usage. LÄS MER

  3. 2. Ska man klappa börsen med- eller mothårs? : En studie om momentum- och contrarianstrategiers effekt på den svenska marknaden.

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Josef Dotevall; Kristoffer Ekengren Landenmark; [2022]
    Nyckelord :Behavioural finance; psychological biases; financial crises; rationality; covid-19; generation Z; Beteendefinans; börspsykologi; bias; finansiella kriser; rationalitet; covid-19; generation Z;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Ska man klappa börsen med- eller mothårs? Författare: Josef Dotevall och Kristoffer Ekengren Landenmark Handledare: Katarina Eriksson Bakgrund: De allra flesta med ett någorlunda intresse eller erfarenhet från den finansiella marknaden har hört talas om den effektiva marknadshypotesen. Den säger att det inte är möjligt att överavkasta marknaden över tid genom att systematiskt implementera investeringsstrategier. LÄS MER

  4. 3. Anticipated Events’ Impact on FX Options’ Implied Volatility

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Frej Håkansson; Björn Nilsson; [2018]
    Nyckelord :Volatility frown; implied volatility; jump model; anticipated event; SABR; FX Options; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Understanding events’ impact on financial instruments are crucial for the participants in the financial markets. Here we propose an approach to model an anticipated event’s impact on the prices of FX options, represented in implied volatility. LÄS MER

  5. 4. Värdeinvestering – en hållbar strategi för överavkastning? : Ett test av investeringsstrategin F_SCORE på värdeaktier med hög book-to-market kvot

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Isak Abrahamsson; Malin Karlsson; [2018]
    Nyckelord :The efficient market hypothesis; value investing; value stocks; book-to- market ratio; fundamental analysis; anomaly; behavior finance; risk; F_SCORE; Effektiva marknadshypotesen; värdeportfölj; värdeaktie; book-to-market; fundamental analys; anomalier; beteendefinans; risk; F_SCORE;

    Sammanfattning : Syfte: Det huvudsakliga syftet är att testa om Piotroskis F_SCORE tillämpat på aktier med hög book-to-market kvot kan överavkasta marknadsportföljen samt, som en konsekvens av detta, undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som föreligger. Det sekundära syftet är att tillföra ett kunskapsbidrag till företagsledare om relevansen i book-to-market kvoten. LÄS MER

  7. 5. Momentum During Intraday. Trading Evidence from US NASDAQ

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Kristoffer Frösing; [2017-07-25]
    Nyckelord :Momentum; Contrarian; Relative strength; Intraday; Trading strategy; Abnormal returns;

    Sammanfattning : Both momentum and contrarian strategies have shown to provide investors with high risk-adjusted returns when applied on daily, weekly and monthly data. This study examines the effect of the underreaction phenomenon on the US NASDAQ stock market between November 2016 and February 2017. LÄS MER