Sökning: "adaptiva marknadshypotesen"
Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden adaptiva marknadshypotesen.
1. Is the trend your friend? : En studie om momentumstrategier i PPM-systemet
Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)Sammanfattning : Bakgrund & Problemformulering: Momentumeffekten på fondmarknaden är ett relativt outforskat område där dess existens på senare tid har blivit omtvistad. Eftersom kunskapen om pensionssparande och det svenska pensionssystemet är låg, samtidigt som de sociala skyddsnäten i samhället minskar är det viktigt att undersöka om momentumstrategier kan ge överavkastning för privatpersoners pensionssparande. LÄS MER
2. Rationalitet vid Nasdaq OMX : En beteendefinansiell studie av vädrets samband med utfall vid handel och vad detta implikerar för effektiviteten på marknaden
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Marknadseffektivitet är ett ämne som alltsedan Fama(1970)definierade sineffektiva marknadshypotes debatterats inom den finansiella teorin. Denna teori åsidosätter helt att externa faktorer kan ha en tillräcklig påverkan på hur marknaden fungerar till fördel för finansiell information som finns tillgänglig vid marknaden genom att tillräckligt stor andel av dess aktörer agerar rationellt. LÄS MER
3. Hur agerar investerare och vad säger teorierna? : - En studie inom aktiemarknaden
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Aktiemarknaden har en mängd olika teorier som förklarar hur människor agerar och hur de grundar sina beslut, de valda teorierna i studien är portföljteorin, den effektiva marknadshypotesen (EMH), beteendeekonomi, beteendeportföljteori och den adaptiva marknadshypotesen (AMH). De valda teorierna förklarar samma områden men på olika sätt, portföljteorin och EMH som säger att marknaden är effektiv och att människor är rationella. LÄS MER
4. Vem vet mest? En eventstudie om insynspersoners avkastning på Small Cap och Large Cap
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Titel: Vem vet mest? En eventstudie om insynspersoners avkastning på Small Cap och Large Cap Seminariedatum: 2017-05-31 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå 15 HP Författare: Jesper Carlsson, Anna Landhager och Jakob Muhr Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Insynshandel, insynsperson, Small Cap, Large Cap, abnormal avkastning, CAAR Syfte: Syftet med denna uppsats är att empiriskt undersöka och analysera om insynspersoner genererar abnormal avkastning (CAAR) på den svenska aktiemarknaden. Vidare kommer den eventuella abnormala avkastningen att jämföras mellan bolag listade på Small Cap och Large Cap för att undersöka om det råder skillnad mellan dem. LÄS MER
5. Kulturella effekter på aktiemarknaden : En studie om volatilitet och kultur på europeiska och västerländska aktiemarknader
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Problembakgrund: Ett relativt nytt forskningsområde inom den finansiella världen är Cultural Finance. Cultural Finance tog fart som forskningsområde då de traditionella finansiella modellerna misslyckades med att förklara verkligheten. LÄS MER