Sökning: "fonder sharpe ratio"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden fonder sharpe ratio.

  1. 1. ESG Balancing the Books and the Planet: A Quantitative Analysis of Risk-Adjusted Returns in ESG and Traditional Funds

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Benjamin Javidi; Malin Larsson; [2023-08-25]
    Nyckelord :Capital Asset Pricing Model CAPM ; Fama-French three-factor model; ESG; Sharpe ratio; OLS Regression Analysis; Modern Portfolio Theory;

    Sammanfattning : The demand for sustainable investment has increased in the last decade. “Environmental, Social and Governance” (ESG) are characteristics within sustainable investment and are commonly considered in private investing. LÄS MER

  3. 2. An Artificial Neural Network Approach to Algorithmic Trading

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Timmie Bengtsson; [2023]
    Nyckelord :Financial Markets; Machine Learning; Long Short-Term Memory; Gated Recurrent Unit; Recurrent Neural Networks; Time Series Analysis; Algorithmic Trading; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : The field of machine learning has advanced significantly in recent decades, and, at the same time, computational power has improved to the point where training large machine learning models, such as artificial neural networks, is now accessible. Consequently, there has been a rise in the use of these models within the financial sector, with some firms leveraging them to assist with investment decisions. LÄS MER

  4. 3. Passiv- och aktiv fondförvaltning givet börsklimatet på marknaden

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Emma Lundblad; Thomas Pietsch; [2022-07-12]
    Nyckelord :Aktiv fondförvaltning; passiv fondförvaltning; riskjusterad avkastning; jämförelseindex; Jensens alfa; sharpekvot; sortinokvot; Active fund management; passive fund management; risk-adjusted returns; benchmark index; Jensen s Alpha; sharpe ratio; sortino ratio;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fonder utgörs av en samling underliggande värdepapper och har som syfte att generera avkastning till de som väljer att investera i fonden. Generellt administreras fondinriktningen aktiefonder antingen genom aktiv- eller passiv förvaltning. LÄS MER

  5. 4. Aktivt och passivt förvaltade aktiefonder på den svenska finansmarknaden : En kvantitativ studie om förhållandet mellan förvaltningsstil och avkastning

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Albin Ljungh; Gustav Österman; [2022]
    Nyckelord :Mutal funds; fund management strategy; actively managed funds; index funds; return; Sharpe ratio; fund fees; Fonder; förvaltningsstrategi; aktivt förvaltade fonder; indexfonder; avkastning; Sharpekvot; fondavgift;

    Sammanfattning : Under de senaste åren har investeringsintresset ökat kraftigt, och i synnerhet intresset för att investera i fonder. Detta medför en problematik då valet att investera i aktivt eller passivt förvaltade fonder inte är självklart. Tidigare studier pekar åt olika håll när det kommer till detta dilemma. LÄS MER

  7. 5. Performance Evaluation of Swedish and German Actively Managed Mutual Funds

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Robin Cederdahl; Simon Olofsson; [2021-02-18]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : There are many studies examining the performance of actively managed mutual funds in different markets. The results of these studies vary depending on the used model and market. LÄS MER