Sökning: "multivariat normalfördelning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden multivariat normalfördelning.

  1. 1. Geometry of high dimensional Gaussian data

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tillämpad matematik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Olof Samuel Mossberg; [2024]
    Nyckelord :HDLSS; high dimensional data; stochastic boundedness; asymptotic orthogonality; geometry; multivariate normal distribution; HDLSS; högdimensionell data; stokastisk begränsning; asymptotisk ortogonalitet; geometri; multivariat normalfördelning;

    Sammanfattning : Collected data may simultaneously be of low sample size and high dimension. Such data exhibit some geometric regularities consisting of a single observation being a rotation on a sphere, and a pair of observations being orthogonal. This thesis investigates these geometric properties in some detail. LÄS MER

  3. 2. Risk contribution and its application in asset and risk management for life insurance

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Jesper Sundin; [2016]
    Nyckelord :Risk contribution; capital allocation; Value-at-Risk; elliptical distri-bution; multivariate log-normal distribution; kernel estimation;

    Sammanfattning : In risk management one important aspect is the allocation of total portfolio risk into its components. This can be done by measuring each components' risk contribution relative to the total risk, taking into account the covariance between components. LÄS MER

  4. 3. Solvens och troligaste konkurshändelsen : -en stokastisk riskmodell för ett försäkringsbolag

    Kandidat-uppsats, Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Johan Strandberg; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I det här arbetet presenteras en stokastisk risk modell som beskriver utvecklingen av tillgångar och skulder i ett försäkringsbolag. Modellen har använts till att studera förändringen av dierensen mellan tillgångarna och skulderna och den har även använts till att undersöka konkurshändelser, mer specikt så har den mest troligaste konkursorsaken bestämts MLRE, då riskerna antagits vara multivariat normalfördelade. LÄS MER

  5. 4. The Effects of Asset Return Correlation Errors in the Creditmetrics Framework

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematik (Inst.)

    Författare :Simon Gunnarsson; Anders Lundstedt; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : To determine risk of a bond portfolio one might assume that the obligors' asset returns follow a multivariate normal distribution with certain correlations. We investigate how errors in the estimates of these correlations aect portfolio risk measures, where the CreditMetrics framework is used to model portfolio behavior. LÄS MER