Sökning: "CAPM Fama French"
Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden CAPM Fama French.
1. ESG Balancing the Books and the Planet: A Quantitative Analysis of Risk-Adjusted Returns in ESG and Traditional Funds
Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistikSammanfattning : The demand for sustainable investment has increased in the last decade. “Environmental, Social and Governance” (ESG) are characteristics within sustainable investment and are commonly considered in private investing. LÄS MER
2. Impact of Inflation on Return and Pricing of Swedish Bank Stocks : A Fama-French Analysis on Monthly Stock Returns and Pricing of Handelsbanken, Swedbank, SEB and Nordea
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : This study explores the influence of inflation on the monthly total stock returns and stock pricing of Swedish banks. The research question is systematically examined througha cross sectional and time series analysis, utilizing Fama-French, Carhart, and Fama-Macbeth metodologies. LÄS MER
3. CYBERATTACKERS PÅVERKAN PÅ FÖRETAGS BÖRSVÄRDEN : En kvantitativ studie på cyberattacker 2010–2023
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : I takt med att samhället står inför en alltmer digitaliserad vardag har cyberattacker blivit alltmer påtagliga. Cyberattackerna vars vanligaste former tar skepnad genom utpressningstrojaner, nätfiske, skadlig programvara och överbelastningsattacker kostar samhället avsevärda resurser. LÄS MER
4. How Does the Three-factor Model Perform and What Explains its Performance? Empirical tests on Swedish stock portfolios
Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen; Lunds universitet/Statistiska institutionenSammanfattning : In this study the three-factor model of Fama and French (1992; 1993) is evaluated on portfolios of Swedish stocks. Both a cross-section and time series approach are used to evaluate the model. The results show that beta, size, and book-to-market are significant variables in explaining excess returns of Swedish stock portfolios. LÄS MER
5. Absolut momentum i kombination med kvantitativa aktiestrategier : Användningen av börsens momentum för att tajma aktiemarknaden
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Det har genom åren skett många försök att utmana den effektiva marknadshypotesen, som säger att aktiemarknaden är effektiv och att det därav inte bör gå att använda sig av aktiestrategier för att uppnå riskjusterad överavkastning. En faktor som använts i försök att utmana hypotesen är momentum, som innebär hur starkt en tillgångs pris trendar. LÄS MER