Sökning: "Capm"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet Capm.

1. 1. A Study of Corporate Bond Returns - using Sharpe-Lintner CAPM and Fama & French

   D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

   Författare :David Johansson; Tobias Lundgren; [2013]
   Nyckelord :CAPM; Fama French; Corporate Bond; Return; Systematic Risk;

   Sammanfattning : The aim of this thesis was to better understand corporate bond returns. Regression analysis for a sample of 937 listed USD-denominated corporate bonds of both investment grade and non-investment grade was conducted using two models. LÄS MER

3. 2. Think on the Downside: Multifactor asset pricing models based on downside risk and their performance relative to the CAPM, FF3F and Momentum

   D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

   Författare :Daniil Bargman; [2013]
   Nyckelord :downside risk; MLPM; Omega; co-skewness; co-kurtosis;

   Sammanfattning : This paper introduces two new measures of asset performance in a downside risk-­-reward framework. The first measure, Omega-­-H, is an extension of the Omega ratio from Keating and Shadwick (2002a) that captures an asset's idiosyncratic downside risk and upside potential. LÄS MER

4. 3. Valutariskhantering - En studie över huruvida volatilitet i nyckeltal påverkas av valutariskhantering i små och medelstora företag

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Adam Lidén; Hampus Asphage; [2013]
   Nyckelord :Små och medelstora företag; Valutarisk; Valutariskhantering; Valutasäkring; Business and Economics;

   Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel: Valutariskhantering – en studie över huruvida volatilitet i nyckeltal påverkas av valutariskhantering i små och medelstora företagSeminariedatum: 2013 – 01 – 15Kurs: NEKH01 Nationalekonomi: Examensarbete kandidatnivå 15hpFörfattare: Adam Lidén, Hampus AsphageHandledare: Erik NorrmanNyckelord: Valutarisk, riskhantering, små- och medelstora företag, valutasäkring, valutahedgingSyfte: Att undersöka om företag som hanterar sin exponering mot utländsk valuta har en lägre volatilitet i resultaträkningens nyckeltal jämfört med företag som inte hanterar sin valutarisk samt varför svenska små- och medelstora företag sällan hanterar sin valutarisk.Metod: Att genom en kvantitativ enkätundersökning samla in relevant data från svenska företag och sedan utföra statistiska beräkningar för att se huruvida volatiliteten i nyckeltal skiljer sig åt mellan de företag som hanterar sin valutarisk kontra de som inte gör det. LÄS MER

5. 4. Performance of Value-Investing Strategies: Swedish Evidence, 2000-2010

   Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

   Författare :Johan Eklund; [2012-07-25]
   Nyckelord :Value-investing; valuation ratios; EBITDA EV; FCFF EV; market irrationality; investor overreaction; investor overconfidence;

   Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

7. 5. Ethical Funds' Performance

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Ida Ottersten; Evelina Östholm; [2012-04-16]
   Nyckelord :Ethical fund; Mutual fund; Significance level; Sharpe ratio; Treynor ratio; CAPM; Single Index Model;

   Sammanfattning : This thesis provides an explanation of how well ethical funds perform in relation to a suitable market index and it also evaluates which bank in Sweden has the best performing Swedish ethical fund as well as the best performing Global ethical fund, between 2008 and 2011. Furthermore, it investigates if the funds are significantly different from the market index or not, by a reliable statistical method. LÄS MER