Sökning: "Capm"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade ordet Capm.

  1. 1. Performance Evaluation of Green and Conventional Bonds by Common Factor Models

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Wilhelm Asker; Jens Malm; [2018-07-04]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

  2. 2. The Swedish equity market: Anomalies and pricing contributions using portfolio sorting techniques

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Max Hulth; Gustav Nilsson; [2018-07-04]
    Nyckelord :Asset pricing; Anomalies; Portfolio sorting; CAPM; Fama French three-factor model; Carhart four-factor model;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

  3. 3. Kalkylräntan, ett instrument på gott och ont - En fallstudie om hur en företagsomfattande kalkylränta ställer sig mot en teoretisk riskjusterad kalkylränta

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alborz Khosravi; Imad Shaikh; [2018-04-13]
    Nyckelord :kalkylränta; riskjusterad kalkylränta; DCF-analys; kommunala bolag; WACC; CAPM;

    Sammanfattning : Titel: Kalkylräntan, ett instrument på gott och ont - En fallstudie om hur en företagsomfattande kalkylränta ställer sig mot en teoretisk riskjusterad kalkylränta. Bakgrund och problem: Många företag står varje år inför hundratals investeringsbeslut, att värdera dessa på rätt sätt genom förkalkyler kan vara svårt och tidskrävande. LÄS MER

  4. 4. Equity valuation and the incorporation of investment risk: insights from sell-side analysts

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Tobias Bengtsson; Daniel Nylund; [2018]
    Nyckelord :Investment risk; Sell-side equity analysts; Equity Valuation; Analyst behavior;

    Sammanfattning : This thesis explores how sell-side equity analysts incorporate investment risk into their valuations and analyses of common stocks. Interviews have been conducted with 20 Swedish analysts from 13 different institutions with the intention of gaining a deeper understanding of their behavior and thought processes. LÄS MER

  5. 5. Return Predictability: Can correlation effectively predict returns?

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Tor Fryer Petersson; Stina Karlsson; [2018]
    Nyckelord :CAPM; Average correlation; Risk-reward trade-off; Return predictability; Roll Critique;

    Sammanfattning : Previous research shows that index variance can be decomposed into average constituent correlation and average constituent variance. These studies hold that the average correlation captures features of the aggregate market risk and under a risk-reward relationship is a predictor of future excess returns. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Capm.

Din email-adress: