Sökning: "Mutual funds alpha"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Mutual funds alpha.

  1. 1. Do Swedish fund managers create value? A study on the skill of fund managers of actively managed Swedish funds

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Charlie Blidén; Christoffer Wielbass; [2024]
    Nyckelord :Managerial Skill; Mutual Funds; Value Added; Crisis and No-Crisis; Green and Brown Funds;

    Sammanfattning : This thesis investigates the performance and skill of fund managers in the Swedish mutual fund industry, challenging the traditional view that actively managed funds underperform the market. Utilizing a novel approach, the study defines skill as 'realized value added', which incorporates gross alpha and assets under management. LÄS MER

  3. 2. The illiquidity exposure factor: An overlooked driver of mutual fund performance

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Jakob Häger; Tim Hansson; [2023-06-29]
    Nyckelord :Illiquidity; liquidity; mutual funds; fund performance; factor models; alpha;

    Sammanfattning : This paper examines if Swedish-focused mutual funds with more illiquid holdings produce higher alpha. By extending the classic Fama and French five-factor model, we pinpoint the effect of illiquidity in underlying holdings on mutual fund alpha generation through a two-step regression model with data between 2019-2022. LÄS MER

  4. 3. Asset Pricing in Different Periods of Stock Market Volatility : The Varied Effectiveness of Carhart's Four-Factor Model in the Swedish Market

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Robin Munkhammar; Svensson Hampus; [2023]
    Nyckelord :Capital Asset Pricing Models; Carhart Four-Factor Model; Swedish Stock Market Volatility;

    Sammanfattning : Investing in the Swedish stock market has over time proven to be an effective way to increase wealth. Nationally speaking, Sweden’s population is also one of the best in the world at investing their savings. Four out of five swedes invest at least some part of their private savings into mutual funds which approximately amounts to 8. LÄS MER

  5. 4. Portföljförvaltarens kamp mot index : En kvantitativ studie om riskjusterad avkastningpå den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Abel Tewodros; [2023]
    Nyckelord :Risk-adjusted return; Active mutual fund; Treynorratio; Sharperatio; Jensens alpha; Market index; Capital Asset Pricing Model; Modern portfolio theory; Riskjusterad avkastning; Aktiv fondförvaltning; Treynokvot; Sharpekvot; Jensens alfa; Marknadsindex; Capital Asset Pricing Model; Modern Portföljteori.;

    Sammanfattning : Titel: Portföljförvaltarens kamp mot index Syftet: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera aktiv fondförvaltning genomriskjusterad avkastning. Metod: En kvantitativ studie har genomförts för att uppfylla syftet och besvara studiensfrågeställning för undersökningsperioden 2018–2022. LÄS MER

  7. 5. Passiv- och aktiv fondförvaltning givet börsklimatet på marknaden

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Emma Lundblad; Thomas Pietsch; [2022-07-12]
    Nyckelord :Aktiv fondförvaltning; passiv fondförvaltning; riskjusterad avkastning; jämförelseindex; Jensens alfa; sharpekvot; sortinokvot; Active fund management; passive fund management; risk-adjusted returns; benchmark index; Jensen s Alpha; sharpe ratio; sortino ratio;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fonder utgörs av en samling underliggande värdepapper och har som syfte att generera avkastning till de som väljer att investera i fonden. Generellt administreras fondinriktningen aktiefonder antingen genom aktiv- eller passiv förvaltning. LÄS MER