Sökning: "Volatiliteten i aktier"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Volatiliteten i aktier.

  1. 1. Är det lönsamt att följa aktieanalytikers rekommendationer på kort sikt? : En studie på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Love Dahlblom Sundin; Emil Nordin; [2022]
    Nyckelord :Stock recommendation; Buy recommendation; Sell recommendation; Short term; Stock analysis; Aktierekommendation; Köprekommendation; Säljrekommendation; Kort sikt; Aktieanalys;

    Sammanfattning : Denna studie har analyserat den kortsiktiga lönsamheten på aktierekommendationer mellan åren 2019 till och med första halvåret 2021. Syftet med studien var att jämföra kursutvecklingen på aktierekommendationer jämfört med indexet OMXSPI på kort sikt. LÄS MER

  3. 2. Time Dependencies Between Equity Options Implied Volatility Surfaces and Stock Loans, A Forecast Analysis with Recurrent Neural Networks and Multivariate Time Series

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Simon Wahlberg; [2022]
    Nyckelord :RNN; LSTM; GRU; vector autoregression; implied volatility surface; stock loan; equity options; multivariate time-series analysis; financial mathematics.; Rekursiva neurala nätverk; LSTM; GRU; VAR; implicerade volatilitetsytor; aktielån; aktieoptioner; multidimensionell tidsserieanalys; finansiell matematik.;

    Sammanfattning : Synthetic short positions constructed by equity options and stock loan short sells are linked by arbitrage. This thesis analyses the link by considering the implied volatility surface (IVS) at 80%, 100%, and 120% moneyness, and stock loan variables such as benchmark rate (rt), utilization, short interest, and transaction trends to inspect time-dependent structures between the two assets. LÄS MER

  4. 3. Which Factors and Variables could Explain Discounts and Premiums to Net Asset Value in Real Estate Companies?

    Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

    Författare :Dawid Mlynarczyk; Filip Mehdipoor; [2022]
    Nyckelord :Discount; Premium; NAV; Listed Real Estate companies; Regression; Substanspremie; Substansrabatt; Substansvärde; Listade Fastighetsbolag; Regression;

    Sammanfattning : There have been previous studies aimed at finding out what factors influence whether a company's shares are trading at a premium or at a discount to its net asset value. Several studies have examined all or large parts of the market but have not at an early stage focused on niche markets. LÄS MER

  5. 4. How Many Stocks Should You Buy? A Simulation Study on Portfolio Diversification for the Swedish Stock Market

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Antonio Prgomet; [2021]
    Nyckelord :Portfolio Diversication; Modern Portfolio Theory; Quantitative Finance; Return Distributions; Shortfall Risk; Stochastic Dominance; Simulation Study.; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : For every stock investor, the question of how many stocks to buy is fundamental. The recommendations from the literature is wide and ranges from 10 to over 300. As a contrast, 41.79% of Swedish shareholders held only one stock in year 2020. LÄS MER

  7. 5. Vart tog aktieägarna vägen under 2020?

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Philip Railert; Dennis Andersson; Kristian Wikström Zakari; [2021]
    Nyckelord :Aktieägare; börsen; aktiemarknaden;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka typer av bolag som har fått flest antal nya aktieägare på den svenska börsmarknaden under år 2020. Syftet vad vidare att undersöka vilka faktorer som avgjort vilka bolag som fått fler respektive färre nya aktieägare under år 2020. LÄS MER