Sökning: "aktieoptioner"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet aktieoptioner.

1. 1. Dispersion Trading: A Way to Hedge Vega Risk in Index Options

   Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Albin Irell Fridlund; Johanna Heberlein; [2023]
   Nyckelord :Dispersion Trading; Volatility Trading; Volatility Hedging; Vega Hedging; Option Trading; Back-testing; Liquidity provider; OMXS30 options; Index options; Spridningshandel; Volitilitetshandel; Volitilitetssäkring; Vega säkring; Optionshandel; Back-testing; Likviditetgivare; OMXS30 optioner; Index optioner;

   Sammanfattning : Since the introduction of derivatives to the financial markets, volatility trading has emerged as a method for investors to make money in every market condition. In parallel with introducing derivatives to the financial markets, hedging methods have emerged and are today essential instruments for the liquidity providers active in the markets. LÄS MER

3. 2. Time Dependencies Between Equity Options Implied Volatility Surfaces and Stock Loans, A Forecast Analysis with Recurrent Neural Networks and Multivariate Time Series

   Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Simon Wahlberg; [2022]
   Nyckelord :RNN; LSTM; GRU; vector autoregression; implied volatility surface; stock loan; equity options; multivariate time-series analysis; financial mathematics.; Rekursiva neurala nätverk; LSTM; GRU; VAR; implicerade volatilitetsytor; aktielån; aktieoptioner; multidimensionell tidsserieanalys; finansiell matematik.;

   Sammanfattning : Synthetic short positions constructed by equity options and stock loan short sells are linked by arbitrage. This thesis analyses the link by considering the implied volatility surface (IVS) at 80%, 100%, and 120% moneyness, and stock loan variables such as benchmark rate (rt), utilization, short interest, and transaction trends to inspect time-dependent structures between the two assets. LÄS MER

4. 3. Aktieåterköp - Till vems nytta?

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Matilda Björnek; Sara Oldaeus; [2014]
   Nyckelord :Aktieåterköp; Aktieoptioner; Kompensationsprogram; Kassaflöden; Egenintresse; Business and Economics;

   Sammanfattning : Examensarbetets titel: Aktieåterköp – Till vems nytta? Seminariedatum: 2014-05-22 Ämne/Kurs: FEKN90 Författare: Matilda Björnek & Sara Oldaeus Handledare: Håkan Jankensgård Nyckelord: Aktieåterköp, Aktieoptioner, Kompensationsprogram, Kassaflöden, Egenintresse Syfte: Att undersöka och förklara om optionsprogram ämnade åt företagsledningar har någon inverkan på ett företags beslut om återköp av egna aktier i en homogen, branschspecifik urvalsgrupp. Metod: Deduktiv ansats, kvantitativ metod Teoretiska perspektiv: Agent-teorin, signaleringsteorin, den fria kassaflödesteorin, option- funding hypotesen, substitutionshypotesen, flexibilitetshypotesen Resultat: I studien återfinns ett positivt, signifikant samband mellan aktieåterköp och aktieoptioner ämnade åt ledningen. LÄS MER

5. 4. Beskattning av incitamentprogram som avser aktieoptionsprogram och aktier med inskränkningar i förfoganderätten

   Magister-uppsats, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

   Författare :Karin Lindell; [2011]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Många företag väljer att införa olika former av incitamentprogram. Dessa program kan användas i syfte att locka till sig kompetent personal men även för att sporra medarbetare och öka lojaliteten till företaget. De aktierelaterade incitamentprogrammen går ofta ut på att den anställde kan förvärva värdepapper på förmånliga villkor. LÄS MER

7. 5. Predikterar den implicita volatiliteten den faktiska volatiliteten bättre än den historiska volatiliteten för OMXS30 optioner?

   Magister-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Matylda Lovenvall; [2007]
   Nyckelord :Black-Scholes formel; indexoptioner; implicit volatilitet; historisk volatilitet;

   Sammanfattning : Optioner är värdepapper som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att sälja eller att köpa den underliggande tillgången inom en given tidsram och till ett givet pris. Vanligen särskiljs det mellan aktieoptioner och indexoptioner. Fokus i uppsatsen ligger på OMXS30 indexoptioner från år 2006. LÄS MER