Sökning: "OMXS30 optioner"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden OMXS30 optioner.

  1. 1. Dispersion Trading: A Way to Hedge Vega Risk in Index Options

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Albin Irell Fridlund; Johanna Heberlein; [2023]
    Nyckelord :Dispersion Trading; Volatility Trading; Volatility Hedging; Vega Hedging; Option Trading; Back-testing; Liquidity provider; OMXS30 options; Index options; Spridningshandel; Volitilitetshandel; Volitilitetssäkring; Vega säkring; Optionshandel; Back-testing; Likviditetgivare; OMXS30 optioner; Index optioner;

    Sammanfattning : Since the introduction of derivatives to the financial markets, volatility trading has emerged as a method for investors to make money in every market condition. In parallel with introducing derivatives to the financial markets, hedging methods have emerged and are today essential instruments for the liquidity providers active in the markets. LÄS MER

  3. 2. Machine Learning Based Intraday Calibration of End of Day Implied Volatility Surfaces

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Christopher Herron; André Zachrisson; [2020]
    Nyckelord :Applied Mathematics; Machine Learning; Statistics; Gaussian Process; Neural Network; Options; Volatility; Implied Volatility Surface; Black Scholes; Tillämpad matematik; Maskininlärning; Statistik; Gaussisk Process; Neurala Nätverk; Optioner; Volatilitet; Implicit Volatilitetsyta; Black Scholes;

    Sammanfattning : The implied volatility surface plays an important role for Front office and Risk Management functions at Nasdaq and other financial institutions which require mark-to-market of derivative books intraday in order to properly value their instruments and measure risk in trading activities. Based on the aforementioned business needs, being able to calibrate an end of day implied volatility surface based on new market information is a sought after trait. LÄS MER

  4. 3. Proxyhedging av svenska aktieportföljer - en komparativ studie mellan OMXS30-optioner och iTraxx

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erik Rostedt; Johan Wessman; Magnus Tunbjörk; Martin Mellberg; [2009]
    Nyckelord :iTraxx; Hedge; Proxyhedge; Credit Default Swap; Kreditderivat; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : iTraxx potentiella funktionalitet som proxyhedge kunde konfirmeras genom regressionsanalys mellan iTraxx- och portföljavkastningarna. Samtliga portföljer korrelerade negativt med iTraxx på en trestjärnig signifikansnivå. Som hedge förefaller iTraxx vara ett mer fördelaktigt alternativ på lång sikt, sett till både avkastning och kostnad. LÄS MER

  5. 4. Är säljstrategier av OMXS30 optioner lönsamma på den svenska marknaden?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Carl Hersaeus; [2008]
    Nyckelord :optionsstrategier; OMX; Vaggor; Strutar; Historisk Volatilitet; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : ABSTRACT TITEL: Är säljstrategier av OMXS30 optioner lönsamma på den svenska marknaden? SEMINARIEDATUM: 2008-06-02 ÄMNE/KURS: NEKM01 – Examensarbete magisternivå, 15 ECTS FÖRFATTARE: Carl Hersaeus HANDLEDARE: Hossein Asgharian NYCKELORD: Optionsstrategier, Vaggor, Strutar, Historisk Volatilitet, OMX SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka om säljstrategier av OMXS30 optioner, s.k. LÄS MER

  7. 5. EMPIRISK STUDIE AV BLACK-SCHOLES PRISSÄTTNINGSMODELL : OMXS30-OPTIONERS PRISRÖRELSER OCH DELTA HEDGING

    Magister-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Göran Österholm; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I uppsatsen studeras diskrepansen mellan Black-Scholes prissättningsmodell och prissättningen på marknaden för OMXS30-optioner – i ett delta hedging-perspektiv. Resultaten i uppsatsen antyder att Black-Scholes modell ger för höga D -värden för OMXS30 köpoptioner och likaså ger modellen för höga D -värden för OMXS30 säljoptioner gentemot verkligheten, under testperioden. LÄS MER