Sökning: "optionsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet optionsstrategier.

  1. 1. Option strategies using hybrid Support Vector Regression - ARIMA

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Negin Nayeri; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In this thesis, the use of machine learning in option strategies is evaluated with focus on the S&P 500 Index. The first part of the thesis focuses on testing the performance power of the Support Vector Regression (SVR) method for the historical realized volatility with a window of 20 days. LÄS MER

  3. 2. Kan optioner förbättra den riskjusterade avkastningen i en aktieportfölj? : En studie om optionsstrategin covered call på stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Anton Saks; [2019]
    Nyckelord :Optioner; Optionsstrategier; Covered call; Sharpe-kvot; Stockholmsbörsen; Finansiell beteendevetenskap; Riskjusterad avkastning.;

    Sammanfattning : Författarens syfte med studien är att undersöka om optionsstrategin covered call, kan generera bättre riskjusterad avkastning än jämförelseindex. Författaren bygger den kvantitativa undersökningen på sekundärdata som inhämtats från flera leverantörer av finansiell datahistorik. LÄS MER

  4. 3. Portföljteori : Studie av en uppskattad medelriskportfölj ur ett ekonomiskt - matematiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Johan Cervin; Marta Daboczi; [2011]
    Nyckelord :Portföljteori; CAPM; beta; derivatkovarians; korrelation; effektivitet; risk; volatilitet;

    Sammanfattning : Det råder en ökad tendens för den svenska småspararen att diversifiera sin aktieportfölj efter eget behag så att andelen obligationer och aktier tillsammans med utländska värdepapper och derivat kan ge maximal avkastning i förhållande till risk. Ett förekommande problem är dock att hitta rättvisa mått, matematiska och ekonomiska, som visar den korrekta bilden av en tillgångs utveckling i förhållande till marknadsportföljen varpå det krävs en förståelse för hur en tillgång eller en portfölj rör sig rent matematiskt. LÄS MER

  5. 4. Är säljstrategier av OMXS30 optioner lönsamma på den svenska marknaden?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Carl Hersaeus; [2008]
    Nyckelord :optionsstrategier; OMX; Vaggor; Strutar; Historisk Volatilitet; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : ABSTRACT TITEL: Är säljstrategier av OMXS30 optioner lönsamma på den svenska marknaden? SEMINARIEDATUM: 2008-06-02 ÄMNE/KURS: NEKM01 – Examensarbete magisternivå, 15 ECTS FÖRFATTARE: Carl Hersaeus HANDLEDARE: Hossein Asgharian NYCKELORD: Optionsstrategier, Vaggor, Strutar, Historisk Volatilitet, OMX SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka om säljstrategier av OMXS30 optioner, s.k. LÄS MER

  7. 5. Implicit volatilitet och deltaneutrala optionsstrategier inför kvartalsrapporter.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonas Hagströmer; Karl Johan Kulling; [2006]
    Nyckelord :Implicit volatilitet; deltaneutrala optionsstrategier; kvartalsrapporter; svag effektivitet; Ericsson; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : SYFTE: Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det är möjligt att utnyttja marknadens osäkerhet inför kvartalsrapporter. METOD: Metodmässigt bygger vår studie på sekundärdata, med fokus på Ericssons historiska slutkurser på aktier och optioner. LÄS MER